Asset et Risk Management - La finance orientée risque

Louis Esch, Robert Kieffer, Thierry Lopez

500 pages, parution le 23/09/2003

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Résumé

Après avoir planté les contextes financier et régulatoire qui expliquent les évolutions de la fonction Risk Management dans les institutions financières, l'ouvrage a pour vocation d'étudier quelques composantes essentielles de la Finance moderne que sont :

l'Asset Management (évaluation et théories relatives aux trois classes d'actifs financiers : actions, obligations et options) ;
le Risk Management (Value at Risk, techniques d'estimation et mise en place relatives) ;
leur point de jonction "Asset & Risk Management" (application de méthodes Risk Management à la gestion privée, adaptation des méthodes à indice simple de Sharpe et d'Elton, Gruber et Padberg à la Value at Risk, application de la méthode Arbitrage Pricing Theory aux fonds d'investissement en termes d'analyse comportementale) ;
et l'Asset & Liability Management (techniques de mesure des risques structurels du bilan).

L'avis du libraire Eyrolles

La gestion du risque financier est une denrée rare dans les rayons des librairies ! Dédiée aux financiers et étudiants, cette bible exhaustive traite l'évaluation des actifs financiers et les techniques de la gestion du risque.

L'auteur - Louis Esch

Louis Esch: Doctor of Mathematical Science at the University of Liège, and a researcher there in the Department of Probability Theory and Mathematical Statistics. He currently teaches quantitative methods and financial modelling at the School of Higher Business Studies in Liège, where he is science manager for post-graduate education in Finance and Insurance and President of the "Quantitative Management Methods" unit. He is also conference master at the University of Liège.

L'auteur - Robert Kieffer

Robert Kieffer: Treasurer at Banque Degroof Luxembourg SA, honorary board member of ACI Luxembourg and Course Manager at the Luxembourg Institute of Banking Training.

L'auteur - Thierry Lopez

Thierry Lopez: Certificated Business Engineer at the School of Higher Business Studies in Liège, and manager of the Risk Management Group at Kredietbank SA in Luxembourg, Conference Master at the University of Liège, Professor of Honour at the School of Higher Business Studies in Liège, Course Manager at the Luxembourg Institute of Banking Training and at the Luxembourg Risk Management Finance Technology Transfer Agency, Honorary President and Vice-President of PRIM (Luxembourg Association of Risk Management Professionals).

Sommaire

Un monde financier en pleine mutation
L'évaluation des actifs financiers
Théorie générale de la VAR
Du Risk Management à l'Asset Management
Du Risk Management a la gestion actif passif

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	De Boeck
Auteur(s)	Louis Esch, Robert Kieffer, Thierry Lopez
Parution	23/09/2003
Nb. de pages	500
Format	17,5 x 24
Couverture	Broché
Poids	900g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782804133092
ISBN13	978-2-8041-3309-2