L'économétrie, au carrefour de la statistique, de la théorie économique et des mathématiques, permet de comprendre les relations quantitatives de la vie économique. L'ouvrage, alternant cours et exercices corrigés, propose une approche complète et opérationnelle de la matière. Les données présentées et les programmes de résolution des exercices sont disponibles par téléchargement sur le site web Dunod. Cette nouvelle édition comporte de nouveaux exercices et est enrichie d'un chapitre supplémentaire sur l'introduction à l'économétrie des données de panel, couvrant ainsi tous les champs de l'économétrie.

Public :
Étudiants en L3 et Master MASS; Étudiant en L3 et Master de sciences économiques et gestion; Étudiants des écoles de commerce et d'ingénieurs.

• Qu'est-ce que l'économétrie ?
• Le modèle de régression simple
• Le modèle de régression multiple
• Multicolinéarité et sélection du modèle optimal
• Problèmes particuliers : la violation des hypothèses
• Les modèles non linéaires
• Les modèles à décalages temporels
• Introduction aux modèles à équations simultanées
• Éléments d'analyse des séries temporelles
• La modélisation VAR
• La cointégration et le modèle à correction d'erreur
• Introduction à l'économétrie des variables qualitatives
• Introduction à l'économétrie des données de panel
• Liste des exercices
• Tables statistiques
• Bibliographie
• Index