Cet ouvrage est le recueil de solutions accompagnant le manuel Futures et options : principes fondamentaux, 6^e édition, de John Hull. Tous les exercices et problèmes du manuel trouveront ici leur solution.

• Le fonctionnement des marchés de futures
• Les stratégies de couverture par les contrats futures
• Les marchés de taux d'intérêt
• La détermination des prix forward et des prix futures
• Les futures de taux d'intérêt
• Les swaps
• Le fonctionnement des marchés d'options
• Les propriétés des options sur actions
• Les stratégies d'échanges impliquant des options
• Introduction aux arbres binomiaux
• L'évaluation des options sur actions : le modèle de Black, Scholes et Merton
• Les options sur indices et devises
• Les options sur contrats futures
• Les lettres grecques
• Les arbres binomiaux en pratique
• Les courbes de volatilité
• Value at Risk
• Les options de taux d'intérêt
• Les options exotiques et autres produits non standard
• Les dérivés de crédit
• Les dérivés climatiques, d'énergie et d'assurance