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Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance

  • Nombre de pages : 176 pages
  • Date de parution : 15/10/1997

Résumé

Le but de ce livre est de fournir une introduction aux techniques probabilistes nécessaires à la compréhension des modèles financiers les plus courants. Les spécialistes de la finance ont en effet recours, depuis quelques années, à des outils mathématiques de plus en plus sophistiqués (martingales, intégrale stochastique).

Sommaire

  • Modèles discrets
  • Problème d'arrêt optimal et options américaines
  • Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques
  • Modèle de Black et Scholes
  • Evaluation des options et équations aux dérivées partielles
  • Modèles de taux d'intérêt
  • Modèle d'actifs avec sauts
  • Simulation et algorithmes pour les modèles financiers
  • Appendice

Caractéristiques

  • Parution : 15/10/1997
  • Edition : 1ère édition
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  • Nb de pages : 176 pages
  • Format : 16,5 x 24
  • Couverture : Broché
  • Poids : 335 g
  • Intérieur : Noir et Blanc
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