Présentation par l'éditeur

Les normes comptables internationales (IFRS) ont introduit dans le démarche d'évaluation des engagements d'assurance le concept de "juste valeur" ("fair value"). Cela conduit à un recours de plus en plus intensif aux approches stochastiques. Par ailleurs, les évolutions à venir des règles prudentielles (Solvabilité 2), via l'utilisation de "valeurs à risque donné" ("value at risk"), renforcent encore l'intérêt pour les modélisations assurantielles dont la mise en oeuvre s'appuie sur des techniques stochastiques.

Le présent ouvrage présente les principes théoriques et les outils pratiques permettant de concevoir et de mettre en oeuvre des modélisations répondants à ces nouvelles contraintes. Le propos des auteurs est par ailleurs illustré de nombreux exemples qui apportent un éclairage particulier sur chacun des sujets abordés.

Il est destiné aux étudiants en dernière année de leur cursus d'actuariat ainsi qu'aux actuaires désireux de disposer d'un ouvrage à même de les aider dans la mise en oeuvre pratique des études qui leur sont confiées sur ces sujets.

Les travaux des auteurs sont supportés par le Cabinet Winter & Associés, et bénéficient notamment de la confrontation avec l'expérience pratique au cours des missions de conseil qu'ils mènent.

Au sommaire

• Les outils techniques de base
  • Outils actuariels
  • Outils économiques et financiers
  • Outils mathématiques
• Techniques de simulation
  • Générer des nombres aléatoires
  • Simuler des réalisation de variables aléatoires
  • Discrétisation de processus continus
  • Mise en oeuvre pratique : deux exemples
• Evalution d'engagements et mesure de risque
  • Mesures et comparaisons de risques
  • Lecture optionnelle d'un contrat d'épargne
  • Garantie plancher dans les contrats en unités de compte
  • Evaluation de l'engagement associé à un plan de stock-options
  • Modèles stochastiques de mortalité
• Aspects reglementaires
  • Normes IAS/IFRS
  • Solvabilité 2
  • Méthodes et outils de projection d'une activité d'assurance
  • Allocation d'actifs

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