Livre Options, futures et autres actifs dérivés - Corrigés - J. Hull - Corrigés des exercices - Librairie Eyrolles

Aller à la recherche
Aller au menu des rubriques
Aide
Accessibilité

Options, futures et autres actifs dérivés - Corrigés

Corrigés des exercices

Agrandir
l'image

John C. Hull
avec la contribution de Patrick Roger , Laurent Deville

Pearson Education

Prix public : 35,00 EUR
Prix eyrolles.com : 33,25 EUR (218,11 FRF)
Réduction : -5%

Commentaire Eyrolles.com

Bible des étudiants en finance des marchés, ce recueil d'exercices corrigés accompagne le manuel Options, futures et autres actifs dérivés pour acquérir et revoir les connaissances. Le manuel indispensable pour vous entraîner tout au long de votre année.

Caractéristiques

Options, futures et autres actifs dérivés - Corrigés - Corrigés des exercices

Editeur(s) : Pearson Education
Auteur(s) : J. Hull
Collection :
Profil :
Niveau :

Parution : 13/07/2007
Edition : 6e édition
Nb de pages : 234 pages
Format : 17 x 24
Couverture : Broché
Poids : 330 g
Intérieur : Noir et Blanc

Type produit : Livre
Langue : Français
ISBN10 : 2-7440-7231-1
ISBN13 : 978-2-7440-7231-4
EAN13 : 9782744072314
Inclus :

Présentation par l'éditeur

Cet ouvrage est le recueil de solutions accompagnant le manuel Options, futures et autres actifs dérivés, 6e édition. Tous les exercices et problèmes du manuel trouveront ici leur solution.

Au sommaire

Introduction
Le fonctionnement des marchés de futures
Stratégies de couverture par les contrats futures
Les taux d'intérêt
La détermination des prix forward et des prix futures
Les marchés de taux d'intérêt
Les swaps
Le fonctionnement des marchés d'options
Les propriétés des options sur actions
Les stratégies d'échanges impliquant des options
Introduction aux arbres binomiaux
Processus de Wiener et lemme d'Itô
Le modèle de Black, Scholes et Merton
Options sur indices, devises et contrats futures
Les lettres grecques
Les courbes de volatilité
Les procédures numériques
Value at Risk
L'estimation des volatilités et des corrélations
Le risque de crédit
Les dérivés de crédit
Les options exotiques
Dérivés climatiques, d'assurance et d'énergie
Modèles et méthodes numériques avancés
Martingales, changements de mesure et de numéraire
Les dérivés de taux : les modèles de marché standard
Les ajustements de convexité, temporels et quantos
Les dérivés de taux : la modélisation des taux courts
Dérivés de taux : les modèles HJM et LMM
Retour sur les swaps
Les options réelles

Avis des lecteurs

Aucun avis disponible.

Donnez votre avis à propos de ce livre

Les internautes qui ont acheté ce livre ont aussi acheté

Options, futures et autres actifs dérivés

56,05 EUR

Gestion des risques et institutions financières

37,05 EUR

Consultez aussi

Conseillez cet ouvrage à un ami

A lire aussi

image animation

Zoom sur

Droit pénal des affaires
46,55 EUR

Dernières parutions de ce thème

Rapport moral sur l'argent dans le monde - 2009
28,50 EUR

Toutes les nouveautés

Fiche

Commentaire Eyrolles.com
Caractéristiques
Présentation par l'éditeur
Au sommaire
Avis des lecteurs
Les internautes qui ont acheté ce livre ont aussi acheté
Consultez aussi

Votre compte

Entreprise

Abonnements

Pour votre veille bibliographique :

Des services gratuits pour être informé des nouveautés qui vous intéressent...
Abonnez-vous !

Aide

Sommaire de l'aide

Navigation principale

Recherche

Recherche détaillée

Entreprise / Enseignement - Gestion / Finance de marchés / Options, futures et autres actifs dérivés - Corrigés

Outils

Rubriques

eyrolles.com est un service de la Librairie Eyrolles - 61, boulevard Saint-Germain - 75005 Paris

© 1999-2009 Groupe Eyrolles