Cet ouvrage présente trois caractéristiques propres.

• Le domaine couvert appartient à la fois à la finance d'entreprise et à la finance de marché. Les découpages artificiels de certains problèmes sont ainsi évités.
• Chaque notion abordée est définie et analysée de façon exhaustive. Le raisonnement central est privilégié et développé de manière complète et approfondie. L'objectif est que le lecteur puisse comprendre parfaitement chaque étape du raisonnement. Il est donc important de n'en escamoter aucune. En revanche, certaines questions adjacentes ne sont pas traitées.
• Les dernières avancées de la finance moderne sont incorporées. Une importance particulière est ainsi attribuée aux options financières et aux options réelles.

La première partie est consacrée à la théorie moderne de gestion de portefeuille et à son prolongement, le modèle d'équilibre du marché financier (MEDAF).

La deuxième partie concerne les décisions financières de l'entreprise : choix des investissements et choix des moyens de financement. Son soubassement théorique est constitué par l'équilibre du marché financier, par la théorie du signal et par celle de l'agence.

La troisième partie est consacrée aux options financières et utilise à la fois l'analyse en temps continu et l'approche binomiale.

La quatrième partie, qui traite des options réelles, analyse le renouvellement conceptuel complet du choix des investissements, à la lumière de la théorie des options.

Cette sixième édition apporte des changements et des compléments par rapport aux éditions précédentes. Il s'agit de mises à jour, d'approfondissements et de développements supplémentaires destinés à rendre l'ouvrage plus simple et plus compréhensible.

• Théorie du portefeuille et des marchés financiers
  • La décision financière en situation de risque : théorie de l'utilité
  • La théorie du portefeuille
  • La théorie du marché du capital
• Décisions financières des entreprises : choix des investissements choix du financement
  • La décision d'investissement première approche
  • Décision d'investissement et risque
  • La politique de dividende premiers aspects
• Les options
  • Les options : définitions, propriétés de base et principes fondamentaux
  • Processus stochastiques et lemme d'Ito
  • La modélisation du cours des actions
• Les options réelles
  • L'application de la théorie des options au choix des investissements des entreprises : principes et concepts ; options réelles de base
  • Flexibilités et options réelles d'exploitation
  • Le modèle de base en temps discret ; choix du meilleur moment pour investir ; déterminants de la décision d'investissement