Cet ouvrage propose une introduction aux méthodes généralement utilisées dans le domaine de l'optimisation. Son objectif est double :

• proposer un ensemble de modélisations classiques, à l'aide principalement de la théorie des graphes, la programmation linéaire et les processus aléatoires ;
• décrire un ensemble de méthodes exactes ou approchées pour résoudre les problèmes d'optimisation ainsi modélisés.

Issu du cours de recherche opérationnelle de l'École Mines ParisTech, il s'adresse aux élèves des écoles d'ingénieurs, aux étudiants de deuxième cycle, ainsi qu'à tous ceux (ingénieurs, chercheurs,...) qui souhaitent se familiariser avec les méthodes d'optimisation en gestion les plus souvent utilisées.

• Généralités sur la Programmation Linéaire
• Algorithme du simplexe
• Dualité
• Paramétrisation
• Compléments et autres algorithmes
• Problèmes de chemins
• Arbres et arborescences
• Complexité des problèmes et heuristiques
• Problèmes de flots
• Les chaînes de Markov
• Phénomènes d'attente
• Problèmes de défaillances d'équipements
• Problème de stocks