Associant une présentation mathématique rigoureuse et de nombreuses applications, ce livre s'adresse en priorité aux étudiants en Master de mathématiques appliquées, ainsi qu'aux élèves ingénieurs amenés à manipuler des algorithmes utilisant des tirages aléatoires.

À partir d'une présentation de la méthode de Monte-Carlo et des chaînes de Markov en temps discret et continu, le cours expose un grand nombre d'applications en algorithmique, en génomique, en phylogénie, aux réseaux téléphoniques et d'ordinateurs. Il présente enfin en un chapitre concis l'essentiel de la finance mathématique.

Des exercices complètent le cours, dont les corrigés sont proposés soit à la fin de l'ouvrage, soit en ligne, sur le site dunod.com.

• Avant-propos
• Monte Carlo
• Chaînes de Markov
• Algorithmes stochastiques
• Chaînes de Markov et génome
• Contrôle et filtrage
• Le processus de Poisson
• Processus markoviens de sauts
• Files d'attente et réseaux
• Mathématiques financières
• Solutions d'exercices
• Bibliographie
• Index