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Aspects des mathématiques financières

Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Aspects des mathématiques financières

Aspects des mathématiques financières

Journée organisée à l'académie des sciences, le 1er février 2005

94 pages, parution le 15/05/2006

Résumé

Ce volume rassemble les interventions de spécialistes des mathématiques financières lors de la journée du 1er février 2005 consacrée à ce sujet par l'Académie des sciences.

En effet compte tenu de l'importance prise, dans l'industrie bancaire et les métiers de l'assurance, depuis le début des années 1990, par l'utilisation des mathématiques, et plus particulièrement celles liées à la théorie des probabilités, il était naturel que l'Académie des sciences facilitât, par le biais de présentations accessibles à un grand public de culture scientifique, la compréhension aussi bien de certaines notions fondamentales, de techniques probabilistes, que d'instruments émergents dans les métiers de la banque et de l'assurance.

Ainsi, les six chapitres de ce volume développent, en des termes simples et néanmoins rigoureux, les différents aspects des mathématiques financières que sont la recherche de mesures de risques, la notion d'arbitrage, certaines modélisations dynamiques mettant en jeu des processus stochastiques fondamentaux, tels que le mouvement brownien et les processus de Lévy.

Le fil d'Ariane, qui mène de la thèse de Louis Bachelier en 1900, à la célèbre formule de Black-Scholes (1973), jusqu'aux derniers travaux, pouvant utiliser le calcul de Malliavin des variations stochastiques, est ainsi déroulé tout au long du volume, dans lequel figure également une description des différentes formations françaises d'analystes financiers rompus à ces techniques mathématiques en plein développement.

L'auteur Marc Yor

Yor, M., Universite Pierre et Marie Curie, Paris, France

Sommaire

  • Introduction - Quelques aspects des mathématiques financières
  • Incertitude financière, mesures de risques et préférences robustes
  • The Notion of Arbitrage and Free Lunch in Mathematical Finance
  • Dynamic Financial Risk Management
  • Stochastic Clock and Financial Markets
  • Options et équations aux dérivées partielles
  • Mathématiques et finance
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Caractéristiques techniques du livre "Aspects des mathématiques financières"

  PAPIER
Éditeur(s) Tec et Doc - Lavoisier
Auteur(s) Marc Yor
Parution 15/05/2006
Nb. de pages 94
Format 16 x 24
Couverture Broché
Poids 180g
Intérieur Noir et Blanc
EAN13 9782743008871
ISBN13 978-2-7430-0887-1
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