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Econométrie

Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Econométrie

Econométrie

988 pages, parution le 22/12/2011 (7eme édition)

Résumé

Véritable référence mondiale, cet ouvrage est à la fois un manuel d'initiation aux pratiques économétriques et le livre de chevet des spécialistes de la discipline.

Fourmillant d'exemples, il part des concepts fondamentaux avant de développer des aspects de plus en plus techniques :

  • le modèle de régression multiple, l'estimateur des moindres carrés linéaires, le modèle de régression non linéaire, l'estimation par variables instrumentales ;
  • le modèle de régression généralisée, l'homoscédasticité et l'hétéroscédasticité, les données de panel ;
  • les méthodes d'estimations paramétrique, non paramétrique et semiparamétrique, la méthode des moments généralisée (MMG), l'estimation par maximum de vraisemblance, les méthodes bayésiennes ;
  • les modèles de choix discrets, la censure, la troncature, la sélection d'échantillon, la durée, les effets de traitement et l'analyse des données de comptage ;
  • les séries temporelles : les modèles avec corrélation sérielle et les modèles de régression pour les données non stationnaires.

Le lecteur est amené à expérimenter l'usage que l'on peut faire des logiciels dédiés : Stata, SAS, LIMDEP, Gauss, etc. Il pourra également vérifier ses connaissances grâce aux exercices de fin de chapitre.

Dans cette nouvelle édition :

  • de nouveaux développements sur la prédiction, les modèles des données de panel et les effets d'interaction dans les modèles non linéaires ;
  • une approche inédite des méthodes de simulation, en particulier le bootstrapping, les études de Monte Carlo et les intervalles de confiance ;
  • des techniques supplémentaires sur l'endogénéité et ses implications ;
  • des applications récentes, notamment sur la régression par quantile et la modélisation des choix discrets.

L'auteur William H. Greene

William H. Greene est professeur d’économie à l’université de New York. Il y enseigne l’économétrie, la micro et la macroéconomie. Également consultant auprès d’entreprises et d’institutions, il a publié de nombreux articles en économétrie théorique et appliquée, et a mis au point des programmes pour plusieurs logiciels d’économétrie.

Sommaire

  • L'économétrie
  • Le modèle de régression linéaire
  • Les moindres carrés
  • L'estimateur des moindres carrés
  • Tests d'hypothèse et sélection de modèles
  • Forme fonctionnelle et changement structurel
  • Modèles de régression non linéaires, semi-paramétrique et non paramétrique
  • Endogénéité et estimation par variables instrumentales
  • Modèle de régression généralisée et hétéroscédasticité
  • Systèmes d'équations
  • Modèles de données de panel
  • Méthodes d'estimation
  • Estimation de la distance minimale et la méthode des moments généralisée
  • Estimation du maximum de vraisemblance
  • Estimation et inférence par simulation et modèles à paramètres aléatoires
  • Estimation et inférence bayésienne
  • Choix discret
  • Choix discret et comptage
  • Variables dépendantes limitées, troncature, censure et sélection d'échantillons
  • Corrélation sérielle
  • Données non stationnaires
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Avis des lecteurs du livre "Econométrie"

Commentaire de Sylvie M.
publié le 31/10/2018
Acheteur vérifié

très bien

besoin pour les études - recommandé par le prof

Caractéristiques techniques du livre "Econométrie"

  PAPIER
Éditeur(s) Pearson
Auteur(s) William H. Greene
Parution 22/12/2011
Édition  7eme édition
Nb. de pages 988
Format 19 x 23
Couverture Broché
Poids 1720g
Intérieur Noir et Blanc
EAN13 9782744075285
ISBN13 978-2-7440-7528-5

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