Gestion quantitative des portefeuilles d'actions - Noël Amenc ,... - Librairie Eyrolles
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Gestion quantitative des portefeuilles d'actions
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Gestion quantitative des portefeuilles d'actions

Gestion quantitative des portefeuilles d'actions

Noël Amenc, Véronique Le Sourd

Parution le 01/09/1998

Résumé

La théorie moderne du portefeuille a proposé des approches quantitatives de la mesure du risque d'un portefeuille. Les actions constituent un domaine privilégié d'application de cette théorie. Aussi, cet ouvrage décrit-il les principales techniques quantitatives utilisées dans le domaine de la gestion des portefeuilles d'actions.

Après une présentation des principaux modèles d'évaluation des actifs que sont le DDM, le CAPM et l'APT, il présente les techniques de sélection active des titres basées sur ces modèles. Il aborde ensuite la gestion indicielle sous ses différentes formes : la réplication pure, la réplication synthétique et la gestion indicielle tiltée. Enfin, une partie importante est consacrée aux méthodes statiques et dynamiques d'assurance de portefeuille. Il couvre ainsi les grandes catégories de stratégies de gestion actives et passives correspondant aux besoins actuels des investisseurs.

Le lecteur qui souhaite aller plus loin après la lecture de cet ouvrage pourra se référer aux nombreuses références bibliographiques qui y figurent.

L'auteur - Noël Amenc

Noël Amenc est professeur de finance à l'EDHEC Business School et directeur de l'EDHEC Risk and Asset Management Research Centre. Spécialiste reconnu des marchés financiers et des questions de gestion d'actifs, il est Associate Editor du Journal of Alternative Investments ainsi que membre du comité éditorial du Journal of Portfolio Management. Noël Amenc est également membre du conseil scientifique de l'Autorité des Marchés Financiers.

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Caractéristiques techniques

  PAPIER NUMERIQUE
Éditeur(s) Economica
Auteur(s) Noël Amenc, Véronique Le Sourd
Parution 01/09/1998 01/01/1997
Nb. de pages - 106
Poids 210g -
Contenu - PDF
EAN13 9782717836936 9782402363211

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