Marches financiers en temps continu
Rose-Anne Dana, Monique Jeanblanc - Collection Recherche en gestion
Résumé
La deuxième partie développe les modèles stochastiques en temps continu pour la valorisation d'actifs financiers (formule de Black et Scholes et ses extensions), choix optimal de portefeuilles et de consommation, courbe des taux et évaluation de produits financiers sur taux.
La troisième partie rappelle des concepts et des résultats de la théorie de l'équilibre général, puis développe ses applications à la théorie de l'équilibre des marchés financiers (formules de Cox-Ross-Ingersoll, de Lucas et du CCAPM de Breeden).
Une dernière partie, nouvelle dans cette deuxième édition, aborde l'incomplétion des marchés et la valorisation d'options exotiques dans un marché complet.
Rose-Anne DANA, ancienne élève de l'École Normale Supérieure, est professeur de mathématiques à l'Université de Paris-Dauphine.
Monique JEANBLANC-PICQUÉ, ancienne élève de l'École Normale Supérieure de Cachan, est professeur de mathématiques à l'Université d'Évry- Val-d'Essonne et enseigne dans le doctorat de l'École des Hautes Études Commerciales (HEC) et dans le DEA de Finance de marché et Gestion bancaire de l'Université Paris I.
L'auteur - Rose-Anne Dana
Rose-Anne DANA, ancienne eleve de l'Ecole Normale Superieure, est professeur de mathematiques a l'Universite de Paris-Dauphine.
Caractéristiques techniques
| PAPIER | |
| Éditeur(s) | Economica |
| Auteur(s) | Rose-Anne Dana, Monique Jeanblanc |
| Collection | Recherche en gestion |
| Parution | 21/06/1999 |
| Nb. de pages | 330 |
| Couverture | Broché |
| Poids | 580g |
| EAN13 | 9782717837100 |
| ISBN13 | 978-2-7178-3710-0 |
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