Mathématiques des marchés financiers

Jean-Marcel Dalbarade - Collection Economie contemporaine

276 pages, parution le 02/07/2005 (3^eme édition)

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Résumé

Les mathématiques qui servent aux métiers de la finance recouvrent aujourd'hui un domaine vaste et hétérogène, qui s'étend des techniques de calcul d'intérêt, appliquées aux opérations de prêt-emprunt, aux théories probabilistes complexes adaptées aux modèles d'évaluation d'option.

L'évolution a été rapide, si bien que beaucoup d'étudiants et de praticiens éprouvent le besoin de compléter, ou de mettre à jour, les connaissances devenues indispensables à la compréhension des marchés financiers. Cet ouvrage, qui intègre les développements récents du marché de l'euro, est illustré de nombreux cas pratiques corrigés. La double compétence de l'auteur, universitaire et praticien, le rend accessible à tout lecteur, dans le cadre d'études supérieures comme dans un contexte professionnel.

Un site Internet, commercialisé auprès des entreprises et des institutions, est également disponible (http://www.egide.com/educ/finance.htm). Au-delà du strict contenu de cet ouvrage, il offre aux utilisateurs :

une actualisation permanente des données de marché et des conventions techniques ;
des cas pratiques supplémentaires et des QCM interactifs d'évaluation ;
des feuilles Excel (téléchargeables) d'application des techniques de calcul enseignées ;
une communication directe possible, par e-mail avec l'auteur.

L'auteur - Jean-Marcel Dalbarade

Jean-Marcel DALBARADE, ancien élève de l'Ecole Polytechnique, est maître de conférences à l'Université Paris IX Dauphine et associé de Egide Développement, SSII spécialisée dans le domaine de la finance. Il a été responsable du Centre de Recherche et de Développement de la Banque Indosuez et a contribué à de nombreuses réalisations informatiques et actions de formation.

Sommaire

Les taux zéro-coupon
Les emprunts à taux fixe
La courbe des taux d'intérêt
Les emprunts à taux variable
Les swaps
Les actions
Les marchés à terme
Les accords de taux futur (ATF)
Les futures. Les séries temporelles
Les processus stochastiques
Les options
Les modèles d'évaluation d'options

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Eska
Auteur(s)	Jean-Marcel Dalbarade
Collection	Economie contemporaine
Parution	02/07/2005
Édition	3^eme édition
Nb. de pages	276
Format	16 x 24
Couverture	Broché
Poids	377g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782747208468
ISBN13	978-2-7472-0846-8