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Mathématiques des marchés financiers

Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Mathématiques des marchés financiers

Mathématiques des marchés financiers

- Collection Economie contemporaine

276 pages, parution le 02/07/2005 (3eme édition)

Résumé

Les mathématiques qui servent aux métiers de la finance recouvrent aujourd'hui un domaine vaste et hétérogène, qui s'étend des techniques de calcul d'intérêt, appliquées aux opérations de prêt-emprunt, aux théories probabilistes complexes adaptées aux modèles d'évaluation d'option.

L'évolution a été rapide, si bien que beaucoup d'étudiants et de praticiens éprouvent le besoin de compléter, ou de mettre à jour, les connaissances devenues indispensables à la compréhension des marchés financiers. Cet ouvrage, qui intègre les développements récents du marché de l'euro, est illustré de nombreux cas pratiques corrigés. La double compétence de l'auteur, universitaire et praticien, le rend accessible à tout lecteur, dans le cadre d'études supérieures comme dans un contexte professionnel.

Un site Internet, commercialisé auprès des entreprises et des institutions, est également disponible (http://www.egide.com/educ/finance.htm). Au-delà du strict contenu de cet ouvrage, il offre aux utilisateurs :

  • une actualisation permanente des données de marché et des conventions techniques ;
  • des cas pratiques supplémentaires et des QCM interactifs d'évaluation ;
  • des feuilles Excel (téléchargeables) d'application des techniques de calcul enseignées ;
  • une communication directe possible, par e-mail avec l'auteur.

L'auteur Jean-Marcel Dalbarade

Jean-Marcel DALBARADE, ancien élève de l'Ecole Polytechnique, est maître de conférences à l'Université Paris IX Dauphine et associé de Egide Développement, SSII spécialisée dans le domaine de la finance. Il a été responsable du Centre de Recherche et de Développement de la Banque Indosuez et a contribué à de nombreuses réalisations informatiques et actions de formation.

Sommaire

  • Les taux zéro-coupon
  • Les emprunts à taux fixe
  • La courbe des taux d'intérêt
  • Les emprunts à taux variable
  • Les swaps
  • Les actions
  • Les marchés à terme
  • Les accords de taux futur (ATF)
  • Les futures. Les séries temporelles
  • Les processus stochastiques
  • Les options
  • Les modèles d'évaluation d'options
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Caractéristiques techniques du livre "Mathématiques des marchés financiers"

  PAPIER
Éditeur(s) Eska
Auteur(s) Jean-Marcel Dalbarade
Collection Economie contemporaine
Parution 02/07/2005
Édition  3eme édition
Nb. de pages 276
Format 16 x 24
Couverture Broché
Poids 377g
Intérieur Noir et Blanc
EAN13 9782747208468
ISBN13 978-2-7472-0846-8

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