Mathématiques des marchés financiers
Modélisation du risque et de l'incertitude
Résumé
Depuis 2007, les crises financières successives ont propulsé sur le devant de la scène des termes jusque-là réservés aux seuls spécialistes : Credit Default Swaps, ventes à découvert, couverture de risque, volatilité, Value-at-Risk, obligations souveraines, etc. Le présent ouvrage est une initiation aux modèles mathématiques qui sous-tendent l'utilisation de ces concepts et de quelques autres. Les auteurs se livrent à une analyse approfondie de ces modèles et de leurs principes fondateurs. Ils donnent une discussion critique de l'utilisation des modèles pour l'identification des stratégies d'investissement, l'évaluation du prix des actifs et la gestion des risques associés aux activités de marché. Le lecteur non spécialiste est ainsi invité à se plonger, le temps d'un livre, au coeur d'une discipline fascinante, largement controversée et régulièrement à la une de l'actualité. Extraits de la préface de J.-P. Bouchaud : "L'ingénierie financière souffre d'un excès d'axiomatisation, de théorèmes inutiles. La dynamique des marchés est complexe et changeante, mais ce n'est pas une raison pour renoncer à inventer des modèles adaptés aux phénomènes, plutôt que de forcer des modèles mathématiques commodes mais invraisemblables, à coller aux données financières. Dans ce contexte, le livre de Mathieu Le Bellac et Arnaud Viricel est particulièrement précieux. Leur propos est de démystifier les modèles classiques de la finance. Ils tentent de distiller, chez le lecteur, l'envie de comprendre en profondeur les mécanismes des marchés financiers, et d'en développer une intuition directe, presque charnelle, avant d'en faire une modélisation quantitative."
Sommaire
- Les taux d'interet
- Risque de credit et marche du credit
- Theories d'aide a l'investissement
- Theorie du non-arbitrage
- Le modele de black-scholes
- Modeles de volatilite
- Methodes numeriques
- La value at risk (var)
- Modeles non gaussiens
Caractéristiques techniques
| PAPIER | NUMERIQUE | |
| Éditeur(s) | EDP Sciences | |
| Auteur(s) | Jean-Philippe Bouchaud | |
| Parution | 29/03/2012 | 23/10/2023 |
| Nb. de pages | 192 | - |
| Format | 17 x 24 | - |
| Couverture | Broché | - |
| Poids | 494g | - |
| Contenu | - |
PDF ePub |
| EAN13 | 9782759806904 |
9782759808663 9782759833269 |
| ISBN13 | 978-2-7598-0690-4 | - |
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