Modélisation et évaluation quantitative des risques en actuariat

Modélisation et évaluation quantitative des risques en actuariat

Modèles sur une période

  • Nombre de pages : 492 pages
  • Date de parution : 21/02/2013 
  • EAN13 : 9782817801117 Diffusé par Geodif

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Résumé

Ce livre est consacré à la modélisation des risques en actuariat. Il fournit les outils statistiques traditionnels développés dans le cadre de la théorie du risque (actuariel traditionnel), mais aussi des techniques de calcul plus spécifiques qui peuvent être appliqués dans le cadre de la gestion des risques pour les institutions financières (Quantative Risk Management) ou les entreprises en général (Entreprise Risk Management).

Parmi les applications possibles, on trouvera notamment : l'évaluation des coûts d'un contrat d'assurance général ou de réassurance, le calcul des risques liés à la gestion d'un portefeuille d'obligations ou de devises, la gestion des risques en régimes de retraite, etc.

Sommaire

  • Introduction
  • Notions de base à la modélisation
  • Modélisation des risques
  • Mutualisation et agrégation des risques
  • Méthodes de simulation Monte-Carlo
  • Principes de primes
  • Méthodes d'agrégation
  • Comparaison des risques
  • Modélisation de la dépendance
  • Théorie des copules et dépendance
  • Allocation du capital
  • A. Lois univariées continues
  • B. Lois univariées discrètes
  • C. Lois univariées avec mélange
  • D. Index

Caractéristiques

 PAPIER
Editeur(s)Springer
Auteur(s)Etienne Marceau
Collection Statistique et probabilités appliquées
Parution 21/02/2013
Edition  1ère édition
Nb de pages 492
Format 16 x 23
CouvertureBroché
Poids 830
IntérieurNoir et Blanc
EAN13 9782817801117
ISBN13 978-2-8178-0111-7

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