Modélisation et évaluation quantitative des risques en actuariat

Modèles sur une période

Etienne Marceau - Collection Statistique et probabilités appliquées

492 pages, parution le 21/02/2013

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Résumé

Ce livre est consacré à la modélisation des risques en actuariat. Il fournit les outils statistiques traditionnels développés dans le cadre de la théorie du risque (actuariel traditionnel), mais aussi des techniques de calcul plus spécifiques qui peuvent être appliqués dans le cadre de la gestion des risques pour les institutions financières (Quantative Risk Management) ou les entreprises en général (Entreprise Risk Management).

Parmi les applications possibles, on trouvera notamment : l'évaluation des coûts d'un contrat d'assurance général ou de réassurance, le calcul des risques liés à la gestion d'un portefeuille d'obligations ou de devises, la gestion des risques en régimes de retraite, etc.

Sommaire

Introduction
Notions de base à la modélisation
Modélisation des risques
Mutualisation et agrégation des risques
Méthodes de simulation Monte-Carlo
Principes de primes
Méthodes d'agrégation
Comparaison des risques
Modélisation de la dépendance
Théorie des copules et dépendance
Allocation du capital

A. Lois univariées continues
B. Lois univariées discrètes
C. Lois univariées avec mélange
D. Index

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Springer
Auteur(s)	Etienne Marceau
Collection	Statistique et probabilités appliquées
Parution	21/02/2013
Nb. de pages	492
Format	16 x 23
Couverture	Broché
Poids	830g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782817801117
ISBN13	978-2-8178-0111-7