Simulations stochastiques et applications en finance avec programmes Matlab

Huu Tue Huynh, Van Son Lai, Issouf Soumaré - Collection Finance

350 pages, parution le 03/10/2006

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Résumé

La plupart des ouvrages traitant du calcul stochastique et des simulations Monte Carlo en finance sont d'introduction ou de pointe et ne répondent pas aux besoins des étudiants de niveau intermédiaire.

En favorisant une approche intégrée, ce livre permet aux lecteurs, novices ou experts, d'apprendre à formuler et à résoudre des problèmes courants en finance, grâce à un processus d'acquisition de connaissances de niveau adéquat des techniques de calculs stochastiques et de simulations Monte Carlo. S'appuyant sur l'approche probabiliste ou équivalent martingale de résolution par simulation Monte Carlo des équations différentielles stochastiques, ce livre, basé sur un enseignement initié en 1999 dans le programme de maîtrise en ingénierie financière de l'université Laval, est avant tout un document pédagogique pour des étudiants et des chercheurs, ainsi que pour des professionnels oeuvrant dans le domaine de la gestion des risques et de l'ingénierie financière.

Cet ouvrage initie les étudiants aux concepts de base en privilégiant un apprentissage progressif des théories existantes, des nouveaux développements et des problèmes actuels. Il est rédigé dans un langage pédagogique clair, concis et rigoureux, permettant ainsi une accessibilité à un plus grand nombre de lecteurs sans pour autant sacrifier la rigueur mathématique. De plus, il fournit les programmes informatiques Matlab des différents cas et travaux pratiques.

L'auteur - Huu Tue Huynh

Docteur es sciences en génie électrique de l'Université Laval au Canada, Hun Tue HUYNH est professeur titulaire au Département de génie électrique et informatique de la même Université et directeur du Département de traitement d'information de la Faculté d'électronique et de télécommunications de l'Université de Technologie de Hanoi au Vietnam (affiliée à l'Université Nationale de Hanoi).

L'auteur - Van Son Lai

Ph.D. en finance de l'Université de la Géorgie aux Etats-Unis, Ingénieur génie civil (M. Eng.) et MBA, Van Son LAI est professeur titulaire de finance à l'Université Laval. Il détient également le titre de CFA (Chartered Financial Analyst) du CFA Istitute.

L'auteur - Issouf Soumaré

Ph.D. en finance de l'Université de la Colombie Britannique au Canada, M. Sc. en ingénierie financière, Ingénieur Statisticien Economiste et Maîtrise es sciences de mathématiques, Issouf SOUMARÉ est professeur adjoint de finance à l'Université Laval.

Sommaire

Avant-propos
Rappels des calculs de probabilités
Introduction aux variables aléatoires
Suites de variables aléatoires
Introduction aux simulations par ordinateur des variables aléatoires
Eléments fondamentaux de la méthode Monte Carlo
Méthode des simulations Quasi Monte Carlo (QMC)
Introduction aux processus aléatoires
Résolution des équations différentielles stochastiques
Approche générale pour la valorisation des titres contingents
Evaluation des options par simulations Monte Carlo
Structure à terme et dérivés de taux d'intérêt
Le risque de crédit et la valorisation des titres corporatifs
Cas d'application : portefeuille de garanties de prêts
Gestion des risques et Valeur à Risque (VaR)
VaR et Analyse en Composantes Principales (ACP)
Annexe A : éléments de mathématiques
Annexe B : fonctions MATLAB
Bibliographie
Table des matières

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Economica
Auteur(s)	Huu Tue Huynh, Van Son Lai, Issouf Soumaré
Collection	Finance
Parution	03/10/2006
Nb. de pages	350
Format	15 x 24
Couverture	Broché
Poids	422g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782717853155
ISBN13	978-2-7178-5315-5