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Econometrics of Qualitative Dependent Variables
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Econometrics of Qualitative Dependent Variables

Econometrics of Qualitative Dependent Variables

Christian Gourieroux

372 pages, parution le 01/10/2000

Résumé

This textbook introduces students progressively to various aspects of qualitative models and assumes a knowledge of basic principles of statistics and econometrics. Inferring qualitative characteristics of data on socioeconomic class, education, employment status, and the like - given their discrete nature - requires an entirely different set of tools from those applied to purely quantitative data. Written in accessible language and offering cogent examples, students are given valuable means to gauge real-world economic phenomena. After the introduction, early chapters present models with endogenous qualitative variables, examining dichotomous models, model specification, estimation methods, descriptive usage, and qualitative panel data. Professor Gourieroux also looks at Tobit models, in which the exogenous variable is sometimes qualitative and sometimes quantitative, and changing-regime models, in which the dependent variable is qualitative but expressed in quantitative terms. The final two chapters describe models which explain variables assumed by discrete or continuous positive variables.

Contents

  1. Introduction
  2. The simple dichotomy
  3. Modelling
  4. Estimation methods and tests
  5. The log-linear model and its applications
  6. Qualitative panel data
  7. The Tobit model
  8. Models of market disequilibrium
  9. Truncated variables in simultaneous equations
  10. Simultaneous equation systems
  11. The Poisson model
  12. Models of duration.

L'auteur - Christian Gourieroux

Christian Gourieroux est directeur du Laboratoire Finance-Assurance du CREST et professeur à l'Université de Toronto. Il est conseiller scientifique à la banque BnpParibas, spécialiste des ratings de crédit, et coresponsable de la chaire AXA : "Assurance et risques majeurs". Il a publié de nombreux articles en Économétrie et Finance, et une quinzaine d'ouvrages, dont plusieurs chez Economica. Il est notamment le coauteur avec J. Jasiak de deux livres récents : Financial Econometrics et The Econometrics of Individual Risks, parus chez Princeton University Press. Le livre actuel sur le risque de crédit est la suite naturelle de ce dernier ouvrage spécialisé sur les méthodes de rating.

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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Cambridge University Press
Auteur(s) Christian Gourieroux
Parution 01/10/2000
Nb. de pages 372
Format 15 x 23
Couverture Broché
Poids 124g
Intérieur Noir et Blanc
EAN13 9780521589857
ISBN13 978-0-521-58985-7

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