Econométrie des séries temporelles macroéconomiques et... - Librairie Eyrolles
Tous nos rayons

Déjà client ? Identifiez-vous

Mot de passe oublié ?

Nouveau client ?

CRÉER VOTRE COMPTE
Econométrie des séries temporelles macroéconomiques et financières
Ajouter à une liste

Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Econométrie des séries temporelles macroéconomiques et financières

Econométrie des séries temporelles macroéconomiques et financières

Sandrine Lardic, Valérie Mignon

428 pages, parution le 02/05/2002

Résumé

Cet ouvrage a pour objet de fournir une présentation complète et détaillée des techniques les plus récentes de modélisation des séries temporelles. La première partie est consacrée à l'analyse univariée et multivariée des processus stationnaires où sont étudiés les processus ARMA, les modèles de fonction de transfert, l'analyse d'intervention, les processus VAR et la causalité. La deuxième partie traite de façon détaillée des développements récents relatifs à l'économétrie des processus non stationnaires. A cet effet, l'ouvrage présente une analyse approfondie des tests de racine unitaire, de la cointégration et de la modélisation à correction d'erreur. Outre cet aspect fondamental, un apport majeur de l'ouvrage consiste en la présentation, dans une troisième partie, des développements contemporains de l'économétrie des processus non linéaires. Sont ainsi exposés en détail les processus à non linéarités en moyenne, les processus de type ARCH, les processus à mémoire longue ainsi que les processus chaotiques.

A travers cet ouvrage, les auteurs ont souhaité répondre à un besoin pédagogique visant à mettre rapidement en pratique les divers tests et méthodes théoriques d'analyse des séries temporelles. C'est pourquoi, après chaque exposé théorique, sont présentées de nombreuses applications empiriques réalisées sur ordinateur à partir des logiciels existants. Dans cette optique, l'étude des séries macroéconomiques et financières est privilégiée.

Ce livre s'adresse aux étudiants de deuxième et troisième cycles en Sciences Economiques, en Gestion ou en MASS ainsi qu'aux élèves des écoles d'ingénieurs et de commerce. Il s'adresse également aux professionnels, praticiens de l'économétrie des séries temporelles (économistes en entreprise, chercheurs, chargés d'études...) qui trouveront dans cet ouvrage les solutions pratiques aux différents problèmes auxquels ils sont confrontés.

L'auteur - Sandrine Lardic

Sandrine Lardic est maître de conférences, habilitée à diriger les recherches, à l'université Paris-X-Nanterre, et consultante pour Sinopia Asset Management (Paris).

L'auteur - Valérie Mignon

Valérie Mignon, professeur à l'Université Paris Ouest-Nanterre La Défense, directrice d'EconomiX et conseiller scientifique au CEPII, elle est l'auteur de plusieurs articles et ouvrages en économétrie, statistique, macroéconomie et finance internationales.

Autres livres de Valérie Mignon

Sommaire

  • Econométrie et processus stationnaire
    • Généralités sur les séries temporelles
    • Processus ARMA
    • Introduction à l'analyse multivariée
    • Processus VAR
  • Econométrie des processus non stationnaires
    • Non stationnarité, tests de racine unitaire
    • Cointégration et modèles à correction d'erreur
  • Econométrie des processus non linéaire
    • Processus non linéaire stochastiques
    • Processus à mémoire longue
    • Econométrie du chaos
Voir tout
Replier

Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Economica
Auteur(s) Sandrine Lardic, Valérie Mignon
Parution 02/05/2002
Nb. de pages 428
Format 16 x 24
Couverture Broché
Poids 665g
Intérieur Noir et Blanc
EAN13 9782717844542
ISBN13 978-2-7178-4454-2

Avantages Eyrolles.com

Livraison à partir de 0,01 en France métropolitaine
Paiement en ligne SÉCURISÉ
Livraison dans le monde
Retour sous 15 jours
+ d'un million et demi de livres disponibles
satisfait ou remboursé
Satisfait ou remboursé
Paiement sécurisé
modes de paiement
Paiement à l'expédition
partout dans le monde
Livraison partout dans le monde
Service clients sav@commande.eyrolles.com
librairie française
Librairie française depuis 1925
Recevez nos newsletters
Vous serez régulièrement informé(e) de toutes nos actualités.
Inscription