Diffusion Processes and their Sample Paths
322 pages, parution le 01/01/1996
Résumé
Since its first publication in 1965 in the series
Grundlehren der mathematischen Wissenschaften this book has
had a profound and enduring influence on research into the
stochastic processes associated with diffusion phenomena.
Generations of mathematicians have appreciated the clarity
of the descriptions given of one- or more- dimensional
diffusion processes and the mathematical insight provided
into Brownian motion. Now, with its republication in the
Classics in Mathematics it is hoped that a new generation
will be able to enjoy the classic text of Itô and McKean.
Contents
Prerequisites 1
Ch. 1 The standard Brownian motion 5
Ch. 2 Brownian local times 40
Ch. 3 The general 1-dimensional diffusion 83
Ch. 4 Generators 105
Ch. 5 Time changes and killing 164
Ch. 6 Local and inverse local times 212
Ch. 7 Brownian motion in several dimensions 232
Ch. 8 A general view of diffusion in several dimensions
291
Bibliography 306
List of notations 313
Index
Caractéristiques techniques
| PAPIER | |
| Éditeur(s) | Springer |
| Auteur(s) | Kiyosi Itô, Henry P. McKean |
| Parution | 01/01/1996 |
| Nb. de pages | 322 |
| Format | 15,5 x 24 |
| Couverture | Broché |
| Poids | 535g |
| Intérieur | Noir et Blanc |
| EAN13 | 9783540606291 |
Avantages Eyrolles.com
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