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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Gestion de portefeuille - 2e éd.

Gestion traditionnelle et modèles alternatifs

Etienne G. Harb, Rémy Estran, Iryna Veryzhenko - Collection Les fondamentaux business

256 pages, parution le 08/09/2021

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Résumé

Que recouvre le métier de la gestion de portefeuille ? Comment construire un portefeuille et l'évaluer ? Quel est le rôle de la diversification ? Quelles stratégies adopter pour permettre à un portefeuille de "surperformer" ? Comment sélectionner les actifs composant un portefeuille ?Cet ouvrage aborde les concepts clés de la gestion de portefeuille : rôle du système financier, détermination du prix des actifs, diversification, pratique du stock picking et du market timing, etc.
Alliant théorie et pratique, ce manuel met l'accent sur l'acquisition des méthodes et des compétences indispensables à tout futur gérant de portefeuille ou analyste.
Il propose :
- la présentation des principes fondamentaux de façon simple et progressive ;
- un cours visuel et illustré par des exemples pour acquérir les connaissances essentielles en gestion de portefeuille ;
- des conseils méthodologiques et des éclairages professionnels pour traduire la théorie en pratique ;
- des exercices et leurs corrigés pour s'évaluer et s'entraîner.

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Sommaire

1. La microstructure des marchés financiers

Section 1 L’architecture et l’organisation d’un marché financier

Section 2 L’organisation des échanges : structures et types d’ordres

Section 3 La formation des cours

Section 4 Les interruptions de cotation

Section 5 Mesures de liquidité

2. Préférences et utilités

Section 1 Fonction d’utilité

Section 2 Prime de risque

Section 3 Incertitude et marchés financiers

Section 4 Approche moyenne-variance

3. Principes et techniques de gestion de portefeuille : arbitrage rentabilité/risque

Section 1 Rentabilité et risque

Section 2 La diversification de portefeuilles de titres

Section 3 L’introduction d’un actif sans risque

4. Modèles analytiques d’optimisation de portefeuille

Section 1 L’optimisation d’un portefeuille d’actifs risqués en l’absence de taux sans risque

Section 2 L’optimisation d’un portefeuille d’actifs risqués avec un taux sans risque

5. Modèle d’évaluation des actifs financiers et ses extensions

Section 1 Le modèle de base

Section 2 La droite de marché (Capital Market Line (CML))

Section 3 La droite des titres ou droite du MEDAF (Securities Market Line (SML))

Section 4 L’estimation empirique du beta

Section 5 Les critiques et les extensions du MEDAF

6. Les styles de gestion

Section 1 Gestion active et gestion passive

Section 2 Gestion passive
Section 3 Gestion smart beta
Section 4 L'investissement socialement responsable (ISR)

Section 5 Gestion alternative : les hedge funds

7. Market timing et Stock picking

Section 1 Market timing

Section 2 Stock picking

8. Évaluation de la performance

Section 1 Mesures de performance ajustée du risque 6

Section 2 Attribution de performance

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Caractéristiques techniques

	PAPIER	NUMERIQUE
Éditeur(s)	Dunod
Auteur(s)	Etienne G. Harb, Rémy Estran, Iryna Veryzhenko
Collection	Les fondamentaux business
Parution	08/09/2021	08/09/2021
Nb. de pages	256	256
Format	17 x 24	-
Couverture	Broché	-
Poids	442g	-
Contenu	-	ePub
EAN13	9782100829897	9782100833306