Performance de portefeuille
Pascal Grandin, Georges Hübner, Marie Lambert - Collection Synthex - Synthèse de cours et exercices corrigés
Résumé
Ce livre propose un examen minutieux des mesures de performance de portefeuilles financiers, de leurs domaines d'application et de leurs limites.
Performance de portefeuille se compose de trois parties distinctes :
- La première partie étudie l'évaluation des actifs financiers et permet de faire le lien avec des problématiques connexes de la finance de marché telles que l'efficience informationnelle, l'évaluation des actifs financiers ou les méthodes de valorisation. Elle présente également le contexte dans lequel l'évaluation de la performance doit être réalisée.
- La deuxième partie traite des approches classiques de la performance des portefeuilles financiers activement gérés. Elle reprend, analyse et complète les mesures de performance généralement présentées dans la littérature et les plus souvent courantes : les mesures traditionnelles (ratios de Sharpe et de Treynor, alpha de Jensen) et les mesures basées sur le CAPM (mesures de market timing, ratio d'information et ratio M2).
- La troisième partie examine les problématiques spécifiques à différents contextes ou approches, notamment les hedge funds (benchmarks, stale pricing, non-directionalité) et les biais potentiels (critique de Roll, problèmes de survie...).
Les exercices proposés, tous corrigés, reprennent les différentes notions étudiées en insistant particulièrement sur leur vraisemblance. Dans certains cas, les données sont directement tirées des marchés financiers.
L'auteur - Pascal Grandin
Pascal Grandin est Professeur des Universités. Il enseigne la finance au sein de la faculté de Finance, Banque, Comptabilité de l'université de Lille et à Skema Business School. Il est membre du centre de recherche European Center for Corporate Control Studies.
Autres livres de Pascal Grandin
L'auteur - Georges Hübner
Georges Hübner (coordinateur) Professeur de finance à l'université de Liège, à l'université de Maastricht, à l'EDHEC et à la Solvay Business School (Bruxelles).
Autres livres de Georges Hübner
L'auteur - Marie Lambert
Marie Lambert est avocat membre de l'Institut des Avocats Conseils Fiscaux. Elle est chargée d'enseignement de la TVA pour le DJCE de l'Université de Toulouse.
Autres livres de Marie Lambert
Sommaire
- L'évaluation du rendement requis
- L'efficience des marchés
- Les modes de gestion de portefeuille
- Les mesures traditionnelles de la performance
- Les autres mesures de performance fondées sur le CAPM
- Les mesures alternatives de la performance
- La performance des hedge funds
- L'attribution de performance
- La persistance dans la performance
Caractéristiques techniques
| PAPIER | |
| Éditeur(s) | Pearson |
| Auteur(s) | Pascal Grandin, Georges Hübner, Marie Lambert |
| Collection | Synthex - Synthèse de cours et exercices corrigés |
| Parution | 13/11/2006 |
| Nb. de pages | 270 |
| Format | 21 x 26 |
| Couverture | Broché |
| Poids | 685g |
| Intérieur | Noir et Blanc |
| EAN13 | 9782744071812 |
| ISBN13 | 978-2-7440-7181-2 |
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