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La théorie moderne du portefeuille
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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La théorie moderne du portefeuille

La théorie moderne du portefeuille

Roland Portait, Patrice Poncet, Florin Aftalion - Collection Que sais-je ?

128 pages, parution le 31/07/2000

Résumé

La théorie moderne du portefeuille s'est développée à la suite des travaux de Markowitz et Sharpe.Elle repose sur l'analyse du compromis optimal rentabilité espérée-risque.Elle inspire aujourd'hui les méthodes de gestion quantitative des portefeuilles.Cet ouvrage étudie donc l'ensemble des concepts, modèles et outils utilisés en théorie de l'évaluation des actifs financiers et la gestion des portefeuilles d'actifs financiers.

Sommaire

Introduction  Chapitre I — Les choix dans l'incertain    I. Le comportement des individus — II. Propriétés des fonctions d'utilité — III. Le critère espérance-variance.  Chapitre II — La construction des portefeuilles    I. Les portefeuilles à deux titres — II. Les portefeuilles comprenant N titres — III. Le choix du portefeuille optimal — IV. Calcul et propriétés de la frontière efficiente de Markowitz.  Chapitre III — Équilibre et efficience des marchés financiers    I. Notions fondamentales et définitions — II. Les tests de l'efficience des marchés.  Chapitre IV — Le modèle d'équilibre des actifs financiers (MEDAF)    I. Le MEDAF : le modèle de base — II. Applications et mise en oeuvre du MEDAF — III. Extensions du MEDAF — IV. Tests et limites théoriques et empiriques du MEDAF — V. Démonstration du MEDAF.  Chapitre V — Modèle d'équilibre (II) : le modèle d'évaluation par arbitrage    I. La dérivation du MEA — II. Applications du MEA — III. Problèmes économétriques — IV. Conclusions.  Chapitre VI — Estimation des paramètres et structure des corrélations    I. Le modèle à un facteur de Sharpe — II. Les modèles multifacteurs.  Chapitre VII — Les applications de la théorie moderne du portefeuille    I. Le choix des portefeuilles — II. La mesure de performance.  Bibliographie, 127
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Caractéristiques techniques

  PAPIER NUMERIQUE
Éditeur(s) PUF
Auteur(s) Roland Portait, Patrice Poncet, Florin Aftalion
Collection Que sais-je ?
Parution 31/07/2000 01/01/1998
Nb. de pages 128 128
Format 11.5 x 17.6 -
Couverture Broché -
Poids 96g -
Contenu - PDF
ePub
EAN13 9782130497684 9782130720799
9782130683292

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