Cours d'économétrie

Méthodes et applications

Sami Khedhiri - Collection Finance - Gestion - Management

288 pages, parution le 09/02/2007

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Résumé

Cet ouvrage présente de façon didactique les fondements des méthodes économétriques et leurs applications. Il est le fruit de plusieurs années d'enseignement des méthodes de prévision, de l'économétrie des séries temporelles et des cours de statistique et de probabilité. Ce livre utilise des outils statistiques et mathématiques simples et est accessible à tous ceux qui se servent de l'économétrie dans leurs études empiriques. Il constitue un ouvrage de référence pour les étudiants et les chercheurs qui s'intéressent aux applications des méthodes économétriques les plus récentes dans les études des séries macroéconomiques et financières.

L'auteur - Sami Khedhiri

Sami Khedhiri est professeur de méthodes quantitatives à l'université de Wollongong à Dubai. Il a enseigné les cours de statistique et d'économétrie à l'université de Tunis et à l'université de Californie du Sud à Los Angeles. Ses travaux portent essentiellement sur l'économétrie des séries temporelles et sur le développement et la performance à distance finie des tests de stabilité.

Sommaire

Éléments de la régression économétrique.
Les modèles de régression.
Méthodes d'estimation.
Hétéroscédasticité et autocorrélation.
Introduction aux données de panel.
Représentation des séries temporelles.
Les modèles de Box-Jenkins.
Méthodes de prévision des séries temporelles.
Estimation des modèles ARMA.
La volatilité des séries temporelles.
Les séries temporelles non stationnaires.
Estimation des relations de cointégration.
Annexe.
Le processus de Wiener.
Exercices d'application.
Corrigés de quelques exercices.

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Caractéristiques techniques

	PAPIER	NUMERIQUE
Éditeur(s)	Hermès - Lavoisier
Auteur(s)	Sami Khedhiri
Collection	Finance - Gestion - Management
Parution	09/02/2007	01/06/2008
Nb. de pages	288	286
Format	15,5 x 23,5	-
Couverture	Broché	-
Poids	440g	-
Intérieur	Noir et Blanc	-
Contenu	-	PDF
EAN13	9782746216389	9782746242876
ISBN13	978-2-7462-1638-9	-