Hedges Funds - Tome 1

Histoire de la gestion alternative et de ses techniques

Jean-Michel Rocchi, Arnaud Christiaens - Collection Les classiques

446 pages, parution le 20/06/2007

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Résumé

La gestion alternative se définit avant tout par une recherche de préservation du capital (performance absolue). Nous présenterons de manière exhaustive l'histoire des investisseurs légendaires (Keynes, Soros, Buffett, Schloss, Robertson...) et les meilleurs gérants d'aujourd'hui qui au-delà du talent ont des principes de gestion qui laissent finalement peu de place au hasard. Ensuite, nous étudierons de manière approfondie les plus grands échecs survenus dans l'industrie (LTCM, Lipper, Manhattan, Eifuku, Amaranth...). Nous démontrerons aux investisseurs que ceux-ci étaient largement explicables voire prévisibles pour des investisseurs avisés. Enfin, le tome 1 se terminera par une présentation des principales stratégies pratiquées par les hedge funds.

Cet ouvrage s'adresse avant tout à tous les investisseurs (HNWI, institutionnels...), aux Private Bankers, ainsi qu'aux étudiants des grandes écoles de commerce et des 3^e cycle en finance.

L'auteur - Jean-Michel Rocchi

Jean-Michel Rocchi travaille dans une firme multinationale et enseigne la Finance et les Marchés Financiers à l'Université de Paris IX Dauphine. Il est, entre autres, co-auteur du Vademecum de la Bourse et des Marchés Financiers et de Dérivés de Crédit et a été lauréat du Prix Turgot 1998 pour Techniques d'ingénierie financière (Sefi). Il a été administrateur indépendant d'une Sicav Partie II de la loi à Luxembourg (Fonds de Hedge Fund), et Head of Equity Capital Markets (ECM) en France pour ING Barings (ING Ferri).

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L'auteur - Arnaud Christiaens

Arnaud Christiaens, ancien modélisateur de système de trading pour compte propre de la Société Générale, est depuis de nombreuses années un praticien reconnu de la gestion alternative pour le compte d'institutionnels et de HNWI. Il est CEO d'une société Suisse d'Asset Management. Il est par ailleurs le Chief Investment Officer de New Alternative Investment Strategies (NAIS) Asset Management, une plateforme de gestion alternative basée à Genève et spécialisée dans les nouvelles stratégies alternatives (alternatifs d'alternatifs ou A2).

Sommaire

Les hedge funds et la gestion alternative
Les hedge funds, essai de définition
Une croissance exponentielle qui ne semble pas devoir être remise en question à court terme
Hedge funds : une institutionnalisation en marche
Les pères fondateurs, une brève histoire des hedge funds
Les légendes connues et méconnues
Les gérants stars contemporains
L'évolution du mode organisationnel des hedge funds
De la gestion classique à la gestion alternative
Les intervenants de l'industrie des hedge funds et FOFs
Introduction aux risques des hedge funds
Les accidents
Généralités sur les stratégies
L'arbitrege d'obligations convertibles
Les manges futures : les commodity trading advisors (CTAs) et les commodity pool operators (CPOs)
Les stratégies evenementielles (Event driven)
Les titre en détresse ou décotés (distressed securities)
Long/short equity (stratégie d'achats/ventes actions)
Fixed-income arbitrage ou stratégie d'arbitrage sur taux d'intérêt
Global macro
Essai de synthèse sur les stratégies

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	SEFI / Arnaud Franel
Auteur(s)	Jean-Michel Rocchi, Arnaud Christiaens
Collection	Les classiques
Parution	20/06/2007
Nb. de pages	446
Format	15,5 x 24
Couverture	Broché
Poids	780g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782895090960
ISBN13	978-2-89509-096-0