Mathématiques financières

Pierre Devolder, Mathilde Fox, Francis Vaguener

376 pages, parution le 27/06/2015 (2^eme édition)

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Résumé

Cet ouvrage présente de manière à la fois rigoureuse et appliquée les principes fondamentaux des mathématiques financières. Grâce à sa présentation très claire et à la rigueur de ses démonstrations, il se lit comme un manuel complet et vivant. L'étudiant comprend ainsi naturellement toute la logique des raisonnements sous-jacents aux formules utilisées en pratique.

Parmi les sujets couverts :

Les concepts indispensables des mathématiques financières tels que les annuités et les emprunts.
Des techniques modernes comme les courbes de taux et leur ajustement, la gestion actif-passif, les durations vectorielles.
Une introduction à l'incertain avec la valorisation des actions et la gestion de portefeuille.

La pédagogie a été tout particulièrement soignée :

Chaque chapitre débute par une mise en situation concrète qui sera résolue grâce aux acquis développés.
Les notions théoriques sont systématiquement illustrées d'exemples pratiques.
De nombreux exercices de fin de chapitre permettent de tester ses acquis.
Les principaux outils mathématiques nécessaires au-delà de l'algèbre élémentaire sont rappelés pour faciliter la lecture.

Les principales nouveautés de cette seconde édition :

Un chapitre entièrement nouveau sur les mesures de risque. Pour comprendre les règles de solvabilité des banques et des compagnies d'assurance.
Une nouvelle section dans le chapitre 7 sur les structures de taux. Pour assimiler la méthode de Nelson Siegel de calibration de la courbe des taux.

L'auteur - Pierre Devolder

Docteur en sciences et actuaire, Pierre DEVOLDER est professeur de finance et d'actuariat à l'Université Catholique de Louvain où il préside l'Institut des sciences actuarielles. Il a également enseigné à l'Université Libre de Bruxelles, à l'Université de Strasbourg I et à l'Université de Barcelone.

Sommaire

L'intérêt
L'actualisation
Les annuités
Choix d'investissement et taux de rentabilité interne
Les emprunts indivis
Les emprunts obligataires
Courbe des taux
Les produits de taux
Duration et immunisation
Convexité et ALM
Les actions
Introduction à la gestion de portefeuille
Mesures de risque

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Pearson
Auteur(s)	Pierre Devolder, Mathilde Fox, Francis Vaguener
Parution	27/06/2015
Édition	2^eme édition
Nb. de pages	376
Format	17 x 24
Couverture	Broché
Poids	680g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782326001039
ISBN13	978-2-326-00103-9