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Options, futures et autres actifs dérivés

Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Options, futures et autres actifs dérivés

Options, futures et autres actifs dérivés

avec la contribution de Christophe Hénot, Laurent Deville, Patrick Roger

846 pages, parution le 20/04/2007 (6eme édition)

Résumé

Référence mondiale, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique, et doit son succès auprès des universitaires comme des professionnels à deux atouts essentiels :

  • c'est l'ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés (contrats à terme, options, futures, swaps...) et la gestion des risques qu'ils impliquent
  • il fait un usage raisonné des mathématiques (explications claires, notations choisies, sélection de l'essentiel).

Actualisée, enrichie et remaniée, cette sixième édition se distingue par :

  • une mise à jour importante des chapitres sur le risque de crédit et les dérivés de crédit afin d'intégrer les derniers développements de ces marchés
  • de nouveaux développements sur la taille des marchés dérivés, Bâle II, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options
  • une cinquantaine de nouveaux encadrés analysant des pratiques ou des cas d'entreprise (les Hedge funds, la faillite de la banque Barings, la couverture de l'exploitation des mines d'or...)
  • un plan retravaillé pour plus de pédagogie et de clarté : les taux et les contrats sur taux sont traités en deux chapitres distincts ; les questions spécifiques aux ajustements ont été rassemblées en un seul chapitre
  • une vingtaine de notes techniques accessibles sur www.pearsoneducation.fr, pour approfondir des points précis de mathématiques et de finance (calcul de la loi de Khi2 décentrée, évaluation des swaps composés...).

L'ouvrage compte désormais 32 chapitres, dont chacun s'achève sur un résumé, une bibliographie, des problèmes et exercices pour s'entraîner (corrigés publiés à part), puis des questions d'approfondissement. Plus de 700 mises en situation permettent ainsi au lecteur de tester sa compréhension des notions étudiées.

Enfin, le CD-ROM d'accompagnement offre la dernière version du logiciel créé par l'auteur pour calculer la valeur des options (européennes, américaines et exotiques), les lettres grecques, les dérivés de taux d'intérêt... mais aussi pour développer ses propres applications de calcul à partir de fonctions choisies.

L'auteur John C. Hull

John Hull est professeur de finance à la Joseph L. Rotman School of Management, université de Toronto, Canada.

Autres livres de John C. Hull

Sommaire

  • Introduction
  • Le fonctionnement des marchés de futures
  • Les stratégies de couverture par les contrats futures
  • Les marchés de taux d'intérêt
  • La détermination des prix forward et des prix futures
  • Les futures de taux d'intérêt
  • Les swaps
  • Le fonctionnement des marchés d'options
  • Les propriétés des options sur actions
  • Les stratégies d'échanges impliquant des options
  • Les arbres binomiaux
  • Processus de Wiener et lemme d'Itô
  • Le modèle de Black, Scholes et Merton
  • Les options sur indices, devises et contrats futures
  • Les lettres grecques
  • Les courbes de volatilité
  • Les procédures numériques
  • Value at Risk
  • L'estimation des volatilités et des corrélations
  • Le risque de crédit
  • Les dérivés de crédit
  • Les options exotiques
  • Les dérivés climatiques, d'énergie et d'assurance
  • Modèles et méthodes numériques avancés
  • Martingales, changements de mesure et de numéraire
  • Les dérivés de taux : les modèles de marché standards
  • Ajustements de convexité, ajustements temporels et quantos
  • Les dérivés de taux : la modélisation du taux court
  • Les dérivés de taux : les modèles HJM et LMM
  • Retour sur les swaps
  • Les options réelles
  • Les mésaventures des marchés d'actifs dérivés et les leçons à en tirer
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Caractéristiques techniques du livre "Options, futures et autres actifs dérivés"

  PAPIER
Éditeur(s) Pearson
Auteur(s) John C. Hull
Parution 20/04/2007
Édition  6eme édition
Nb. de pages 846
Format 19 x 24
Couverture Broché
Poids 3192g
Intérieur Noir et Blanc
EAN13 9782744071799
ISBN13 978-2-7440-7179-9

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