De la marche aléatoire au formalisme quantique :

De nouvelles pistes pour l'efficience informationelle?

Assiya Shabi

84 pages, parution le 12/07/2022

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QUANTITÉ

Résumé

Dans ce livre, nous passons en revue les éléments mathématiques fondateurs utilisés en finance afin de tester l'hypothèse de l'efficience informationnelle, et notamment l'analyse des séries temporelles: de la marche aléatoire jusqu'à arriver à l'équation de Black Scholes, concept phare de la gestion de portefeuille moderne et des marchés financiers. L'idée derrière cet examen approfondi de ces concepts mathématiques fondateurs est de comprendre où résident leurs faiblesses et les conséquences de leurs utilisations sur le marché financier. Nous tentons par la suite de corriger les bases fondamentales de ces postulats en introduisant le formalisme quantique qui semble mieux traduire les mécanismes psycho-mécaniques des marchés.

Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Editions universitaires européennes
Auteur(s)	Assiya Shabi
Parution	12/07/2022
Nb. de pages	84
Format	15 x 22
Couverture	Broché
Poids	126g
EAN13	9783841673978