Mesure de la valeur à risque par la théorie des copules

Mesure de risque de portefeuille pendant la période de crise financière

Samia Ben Messaoud

52 pages, parution le 05/02/2023

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Résumé

Ce travail est consacré à l'estimation de la valeur à risque par la méthode de copule. La première partie est une exploration de la théorie des valeurs extrêmes. Nous décrivons la modélisation du risque et la volatilité des actifs. La deuxième partie présente une version GJR-GARCH des copules pour analyser la dépendance asymétrique, qui mesure les relations complexes non-linéaires parmi les rendements des indices boursiers. Nous présentons une méthode de mesure de VAR basées sur la théorie des valeurs extrêmes et la théorie des copules. Les résultats trouvés montrent que les méthodes basées sur les copules permettent de mieux modéliser la structure de dépendance et donnent des estimations des risques meilleurs.

Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Editions universitaires européennes
Auteur(s)	Samia Ben Messaoud
Parution	05/02/2023
Nb. de pages	52
Format	15 x 22
Couverture	Broché
Poids	85g
EAN13	9786203441864