Résumé
This comprehensive book introduces the theory and
applications of time series methods with an emphasis on
statistical content and applications. It provides
professionals with state-of-the-art methods for applying
time series analysis to their work with real-life examples
from financial markets.
Contents
- Financial Time Series.
- Linear Time Series.
- Volatility Models.
- Nonlinear Time Series.
- High-Frequency Data.
- Continuous-Time Models.
- Value at Risk.
- Vector Time Series.
- Multivariate Volatility Models.
- MCMC Methods.
Caractéristiques techniques
| PAPIER | |
| Éditeur(s) | Wiley |
| Auteur(s) | Ruey S. Tsay |
| Parution | 09/01/2002 |
| Nb. de pages | 448 |
| Format | 16 x 24,3 |
| Couverture | Relié |
| Poids | 783g |
| Intérieur | Noir et Blanc |
| EAN13 | 9780471415442 |
Avantages Eyrolles.com
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