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Continuous martingales
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Continuous martingales

Continuous martingales

Daniel / Yor Revuz

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Parution le 18/12/1998
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Résumé

Describes a variety of techniques used by probabilists in the investigation of problems concerning Brownian motion. This book explains the theory, presenting further developments as exercises. It is suitable for graduate students starting out on research in probability.

"This is a magnificent book! Its purpose is to describe in considerable detail a variety of techniques used by probabilists in the investigation of problems concerning Brownian motion....This is THE book for a capable graduate student starting out on research in probability: the effect of working through it is as if the authors are sitting beside one, enthusiastically explaining the theory, presenting further developments as exercises." -BULLETIN OF THE L.M.S.

0. Preliminaries.- I. Introduction.- II. Martingales.- III. Markov Processes.- IV. Stochastic Integration.- V. Representation of Martingales.- VI. Local Times.- VII. Generators and Time Reversal.- VIII. Girsanov's Theorem and First Applications.- IX. Stochastic Differential Equations.- X. Additive Functionals of Brownian Motion.- XI. Bessel Processes and Ray-Knight Theorems.- XII. Excursions.- XIII. Limit Theorems in Distribution.- 1. Gronwall's Lemma.- 2. Distributions.- 3. Convex Functions.- 4. Hausdorff Measures and Dimension.- 5. Ergodic Theory.- 6. Probabilities on Function Spaces.- 7. Bessel Functions.- 8. Sturm-Liouville Equation.- Index of Notation.- Index of Terms.- Catalogue.

Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Springer
Auteur(s) Daniel / Yor Revuz
Parution 18/12/1998
EAN13 9783540643258

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