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Limit Theorems for Stochastic Processes
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Limit Theorems for Stochastic Processes

Limit Theorems for Stochastic Processes

Jean / Shiryaev Jacod

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688 pages, parution le 17/12/2010
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Résumé

This volume by two international leaders in the field proposes a systematic exposition of convergence in law for stochastic processes from the point of view of semimartingale theory.

This volume by two international leaders in the field proposes a systematic exposition of convergence in law for stochastic processes from the point of view of semimartingale theory. It emphasizes results that are useful for mathematical theory and mathematical statistics. Coverage develops in detail useful parts of the general theory of stochastic processes, such as martingale problems and absolute continuity or contiguity results.

I. The General Theory of Stochastic Processes, Semimartingales and Stochastic Integrals.- II. Characteristics of Semimartingales and Processes with Independent Increments.- III. Martingale Problems and Changes of Measures.- IV. Hellinger Processes, Absolute Continuity and Singularity of Measures.- V. Contiguity, Entire Separation, Convergence in Variation.- VI. Skorokhod Topology and Convergence of Processes.- VII. Convergence of Processes with Independent Increments.- VIII. Convergence to a Process with Independent Increments.- IX. Convergence to a Semimartingale.- X. Limit Theorems, Density Processes and Contiguity.- Bibliographical Comments.- References.- Index of Symbols.- Index of Terminology.- Index of Topics.- Index of Conditions for Limit Theorems.

Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Springer
Auteur(s) Jean / Shiryaev Jacod
Parution 17/12/2010
Nb. de pages 688
Poids 1023g
EAN13 9783642078767

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