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Marked Point Processes on the Real Line: The Dynamical Approach
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Marked Point Processes on the Real Line: The Dynamical Approach

Marked Point Processes on the Real Line: The Dynamical Approach

Gunter / Brandt Last

490 pages, parution le 09/08/1995

Résumé

This book gives a self-contained introduction to the dynamic martingale approach to marked point processes (MPP).This book gives a self-contained introduction to the dynamic martingale approach to marked point processes (MPP). Based on the notion of a compensator, this approach gives a versatile tool for analyzing and describing the stochastic properties of an MPP. In particular, the authors discuss the relationship of an MPP to its compensator and particular classes of MPP are studied in great detail. The theory is applied to study properties of dependent marking and thinning, to prove results on absolute continuity of point process distributions, to establish sufficient conditions for stochastic ordering between point and jump processes, and to solve the filtering problem for certain classes of MPPs.

Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Springer
Auteur(s) Gunter / Brandt Last
Parution 09/08/1995
Nb. de pages 490
EAN13 9780387945477

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