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Martingale Methods in Financial Modelling
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Martingale Methods in Financial Modelling

Martingale Methods in Financial Modelling

Marek / Rutkowski Musiela

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Parution le 30/06/2004
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Résumé

This thoroughly revised second edition includes a brand new chapter devoted to volatility risk. As a consequence, hedging of plain-vanilla options and valuation of exotic options are no longer limited to the Black-Scholes framework with constant volatility.

A new edition of a successful, well-established book that provides the reader with a text focused on practical rather than theoretical aspects of financial modelling

Includes a new chapter devoted to volatility risk

The theme of stochastic volatility reappears systematically and has been revised fundamentally, presenting a much more detailed analyses of interest-rate models

Spot and Futures Markets.- An Introduction to Financial Derivatives.- Discrete-time Security Markets.- Benchmark Models in Continuous Time.- Foreign Market Derivatives.- American Options.- Exotic Options.- Volatility Risk.- Continuous-time Security Markets.- Fixed-income Markets.- Interest Rates and Related Contracts.- Short-Term Rate Models.- Models of Instantaneous Forward Rates.- Market LIBOR Models.- Alternative Market Models.- Cross-currency Derivatives.

.

Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Springer
Auteur(s) Marek / Rutkowski Musiela
Parution 30/06/2004
EAN13 9783540209669

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