Tous nos rayons

Déjà client ? Identifiez-vous

Nouveau client ?

CRÉER VOTRE COMPTE
Votre panier contient 0 article
0,00 €
Corrigés - Options, futures et autres actifs dérivés

Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Corrigés - Options, futures et autres actifs dérivés

Corrigés - Options, futures et autres actifs dérivés

240 pages, parution le 13/12/2012 (8eme édition)

Résumé

Cet ouvrage est le recueil de solutions accompagnant le manuel Options, futures et autres actifs dérivés, 8e édition de John Hull. Tous les exercices et problèmes du manuel trouveront ici leur solution.

L'auteur John C. Hull

John Hull est professeur de finance à la Joseph L. Rotman School of Management, université de Toronto, Canada.

Autres livres de John C. Hull

L'auteur Laurent Deville

Laurent Deville est chercheur CNRS au DRM-CEREG (Dauphine Recherches en Management), université Paris Dauphine. Il enseigne le cours Produits dérivés dans la gestion de portefeuille à l'université Paris Dauphine.

L'auteur Christophe Hénot

Christophe Hénot est maître de conférences en sciences de gestion à l'université Paris I Panthéon Sorbonne. Il enseigne notamment les cours Théorie du portefeuille et Ingénierie financière, et intervient en Produits financiers hybrides, contingents et structurés et en Finance internationale.

L'auteur Patrick Roger

Patrick Roger, professeur de finance, docteur en mathématiques appliquées et en sciences de gestion, enseigne les cours de Théorie financière, Finance de Marché, Options et gestion du risque de taux, à l'Université Louis Pasteur de Strasbourg I et le cours de Mathématiques appliquées à la finance à l'Université Paris IX Dauphine.

Autres livres de Patrick Roger

Sommaire

  • Introduction
  • Le fonctionnement des marchés de futures
  • Les stratégies de couverture par les contrats futures
  • Les marchés de taux d'intérêt
  • La détermination des prix forward et des prix futures
  • Les futures de taux d'intérêt
  • Les swaps
  • Titrisation et crise financière de 2007
  • Le fonctionnement des marchés d'options
  • Les propriétés des options sur actions
  • Les stratégies d'échanges impliquant des options
  • Les arbres binomiaux
  • Processus de Wiener et lemme d'Itô
  • Le modèle de black, Scholes et Merton
  • Les stocks-options
  • Les options sur indices et devises
  • Les options sur contrats futures
  • Les lettres grecques
  • Les courbes de volatilité
  • Les procédures numériques
  • Value at risk
  • L'estimation des volatilités et des corrélations
  • Le risque de crédit
  • Les dérivés de crédit
  • Les options exotiques
  • Modèles et méthodes numériques avancées
  • Martingales, changements de mesure et de numéraire
  • Les dérivés de taux : les modèles de marché standard
  • Ajustements de convexité, ajustements temporels et quantos
  • Les dérivés de taux : la modélisation du taux court
  • Les dérivés de taux : les modèles HJM et LMM
  • Retour sur les swaps
  • Les dérivés climatiques, d'énergie et d'assurance
  • Les options réelles
  • Les mésaventures des marchés d'actifs dérivés et les leçons à en tirer
Voir tout
Replier

Caractéristiques techniques du livre "Corrigés - Options, futures et autres actifs dérivés"

  PAPIER
Éditeur(s) Pearson
Auteur(s) John C. Hull, Laurent Deville, Christophe Hénot, Patrick Roger
Parution 13/12/2012
Édition  8eme édition
Nb. de pages 240
Format 19 x 24
Couverture Broché
Poids 2040g
Intérieur Noir et Blanc
EAN13 9782744078156
ISBN13 978-2-7440-7815-6

Avantages Eyrolles.com

Livraison à partir de 0,01 en France métropolitaine (1)

Paiement en ligne SÉCURISÉ

Livraison dans le monde

Retour sous 15 jours

+ de 700 000 livres disponibles

satisfait ou remboursé
Satisfait ou remboursé
Paiement sécurisé
modes de paiement
Paiement à l'expédition
partout dans le monde
Livraison partout dans le monde
Service clients 0 321 79 56 75 sav@commande.eyrolles.com
librairie française
Librairie française depuis 1925