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Finance quantitative
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Finance quantitative

Finance quantitative

Jean-Noël Dordain, Niladri Singh

214 pages, parution le 01/09/1999

Résumé

La complexité des marchés financiers s'est considérablement accrue ces dernières années. Le professionnel de la finance qui gère des produits structurés ne peut plus désormais se laisser guider par la seule intuition que lui procure son expérience pour engager en l'espace de quelques secondes des sommes inconcevables dans tout autre secteur d'activité. Sur des marchés en constante expansion, les risques multi-factoriels sont de moins en Moins contrôlables.

- Dans de telles conditions, connaître précisément et instantanément le prix du risque est devenu indispensable pour réussir sur les marchés financiers.

La finance quantitative est l'instrument qui permet au professionnel d'appréhender la diversité des risques auxquels il est exposé et d'en mesurer l'ampleur. Cette discipline récente se situe à la croisée des sciences ; elle se Me sur la théorie économique et elle emprunte ses outils aux mathématiques à l'informatique.

Cet ouvrage a pour vocation de présenter les techniques essentielles de l'ingénierie financière. Les auteurs ont essayé d'exposer dans un même ensemble cohérent la théorie de l'évaluation financière et ses applications les plus récentes qui sont à la base de la pratique quantitative dans les salles de marché.

Table des matières

  • Chapitre 1 Fondements de la théorie de l'arbitrage
  • Chapitre 2 Modèles de black et Scholes et Cox, Ross et Rubinstein
  • Chapitre 3 Les taux d'intérêt
  • Chapitre 4 Modélisation du risque de crédit
  • Chapitre 5 Matières premières
  • Chapitre 6 Contrats à terme
  • Chapitre 7 Dividendes et smile de volatilité
  • Chapitre 8 Options exotiques
  • Chapitre 9 Options sur sous-jacent " synthétique "
  • Chapitre 10 Résultats mathématiques sur les arbres
  • Chapitre 11 Diffusion sur des arbres
  • Chapitre 12 Considérations algorithmiques
  • Chapitre 13 Obligations convertibles
  • Conclusion
  • Annexe

L'auteur - Niladri Singh

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Caractéristiques techniques

  PAPIER NUMERIQUE
Éditeur(s) Economica
Auteur(s) Jean-Noël Dordain, Niladri Singh
Parution 01/09/1999 01/01/1999
Nb. de pages 214 214
Format 15,5 x 23,9 -
Couverture Broché -
Poids 395g -
Intérieur Noir et Blanc -
Contenu - PDF
EAN13 9782717839357 9782402462150

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