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Gestion des risques et institutions financières

Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Gestion des risques et institutions financières

Gestion des risques et institutions financières

600 pages, parution le 10/06/2013 (3eme édition)

Résumé

John Hull propose ici un livre consacré essentiellement à la régulation et à la gestion des risques par les institutions financières. Cet ouvrage, adapté aux spécificités européennes par Christophe Godlewski et Maxime Merli, offre une vision complète des outils mis en oeuvre dans ces établissements afin de mesurer et de gérer les risques.

Intégrant la crise des dettes souveraines, cette troisième édition a été considérablement remaniée, enrichie, et l'intégralité de ses chapitres a été mise à jour. En particulier, elle bénéficie :

  • - d'un nouveau chapitre sur Bâle 2.5, Bâle III (accords internationaux sur la régulation bancaire) et le Dodd-Frank Act (régulation des marchés financiers et protection des consommateurs américains, sous l'impulsion du président Obama)
  • - d'approfondissements importants sur :
    • le calcul du montant des fonds propres
    • le risque de contrepartie
    • le mode de calcul de la VaR de crédit
    • les compensations centralisées
    • les enjeux des collatéraux
    • l'utilisation des modèles du type Vasicek
    • la mise en oeuvre de l'approche AMA au risque opérationnel.

La rigueur et la pédagogie de John Hull - dont les manuels tel Options, futures et autres actifs dérivés sont des références incontournables - ne sont plus à démontrer. Une nouvelle fois, l'articulation entre théorie et pratique est omniprésente, grâce notamment à de très nombreux exemples, illustrations et cas pratiques. Les points techniques et les démonstrations mathématiques sont volontairement réduits à l'essentiel. Enfin, chaque chapitre est conclu par un grand nombre de questions et de problèmes corrigés en fin d'ouvrage, soit plus de 200 exercices.

Avec cette troisième édition, Gestion des risques et institutions financières devient l'ouvrage de référence pour les étudiants mais également pour les professionnels de la banque souhaitant avoir une vision synthétique et complète de cette thématique.

L'auteur John C. Hull

John Hull est professeur de finance à la Joseph L. Rotman School of Management, université de Toronto, Canada.

Autres livres de John C. Hull

L'auteur Christophe Godlewski

Christophe Godlewski est Maître de conférences en finance à l'université Louis Pasteur de Strasbourg, où il enseigne la gestion des risques et la finance d'entreprise. Il est titulaire d'un doctorat en Sciences de Gestion portant sur la gestion du risque de crédit dans les établissements bancaires. Ses travaux de recherches portent sur la gestion du risque de crédit, la gouvernance, la réglementation et la défaillance bancaire.

L'auteur Maxime Merli

Maxime Merli est Professeur de finance et responsable du master "Finance et Risques" à l'université Louis Pasteur de Strasbourg où il enseigne la théorie financière et la gestion des risques financiers. Docteur en Sciences de Gestion de l'université Louis Pasteur et agrégé des universités, ses travaux portent actuellement sur la finance comportementale et la gestion des risques.

Sommaire

  • Introduction
  • Les banques
  • Les compagnies d'assurances et les fonds de pension
  • Fonds mutuels et fonds spéculatifs
  • Les instruments financiers
  • La crise financière de 2007
  • Comment les traders gèrent-ils les risques ?
  • Le risque de taux d'intérêt.
  • La Value at Risk
  • La volatilité
  • Corrélations et copules
  • Bâle I, Bâle II et Solvabilité II
  • Bâle 2.5, Bâle III et Dodd-Franck
  • VaR de marché : estimation par la simulation historique
  • VaR de marché : Estimation par l'approche variance-covariance
  • Risque de crédit : évaluation des probabilités de défaut
  • Risque de crédit de contrepartie et actifs dérivés
  • VaR de crédit
  • Analyse de scénario et stress test
  • Risque opérationnel
  • Risque de liquidité
  • Risque de modèle
  • Capital économique et RAROC
  • Les erreurs de gestion à éviter
Voir tout
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Caractéristiques techniques du livre "Gestion des risques et institutions financières"

  PAPIER
Éditeur(s) Pearson
Auteur(s) John C. Hull, Christophe Godlewski, Maxime Merli
Parution 10/06/2013
Édition  3eme édition
Nb. de pages 600
Format 17 x 24
Couverture Broché
Poids 1040g
Intérieur Noir et Blanc
EAN13 9782744076671
ISBN13 978-2-7440-7667-1

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