L'efficience des marchés financiers

L'efficience des marchés financiers constitue la base de la théorie financière moderne. Cet ouvrage donne l'ensemble des informations disponibles sur l'efficience et ses applications et présente les principaux travaux théoriques et empiriques sur ce sujet.Ce livre qui balaye l'ensemble de la problématique de l'efficience des marchés financiers est organisé en six chapitres traitant :- de la définition et des déclinaisons de la notion d'efficience des marchés financiers, - de la forme faible de l'efficience et des tests de prédictibilité des rentabilités des titres, - de la forme semi-forte de l'efficience et des tests d'événements, - de la forme forte de l'efficience et de l'information privilégiée, - des biais à la théorie de l'efficience des marchés financiers,- des relations entre l'organisation des marchés financiers et leur efficience.Chaque chapitre, illustré par de nombreux exemples concrets, est conclu par un résumé permettant à un lecteur peu au fait des techniques de recherche en finance d'en retenir les principaux aspects.
Cet ouvrage est destiné aux étudiants de gestion et d'économie des deuxième et troisième cycles universitaires, aux élèves des écoles de commerce et d'ingénieurs désirant se spécialiser en finance, ainsi qu'aux professionnels soucieux de mieux appréhender les fondements théoriques du fonctionnement des marchés financiers.
Docteur en Sciences de gestion de l'Université de Paris-Dauphine, Philippe GILLET est maître de conférences des Universités depuis 1994. Il enseigne la finance en deuxième et troisième cycle à IAE de Poitiers, à l'Université de Paris-Dauphine, à l'Université de Paris-1 Panthéon-Sorbonne (IAE) et à l'Institut d'Études Politiques de Paris.