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La microstructure des marchés d'actions

Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

La microstructure des marchés d'actions

La microstructure des marchés d'actions

Une approche empirique

336 pages, parution le 18/02/2003

Résumé

Au cours des vingt dernières années, les recherches consacrées à la microstructure des marchés financiers et, tout particulièrement, des marchés d'actions ont donné lieu à un nombre considérable de publications. Comme dans bien des domaines de la science économique, les contributions théoriques occupent une place prépondérante dans ces recherches. Divers ouvrages et articles en fournissent d'ores et déjà des synthèses. Cependant, entre-temps, les recherches empiriques ne cessent de se développer. Il s'agit dès lors d'en fournir un large aperçu, sans viser pour la cause l'exhaustivité. Chaque fois que nécessaire, les théories font l'objet de rappels succincts.
L'abondance des recherches empiriques consacrées aux marchés d'actions américains et, notamment, aux deux grands marchés rivaux que sont la Bourse de New York et le NASDAQ permet d'en faire une étude approfondie. Cependant, les problèmes rencontrés sur ces marchés se retrouvent forcément sur tous les autres marchés qui ont suscité également bien des recherches comme les Bourses de Tokyo, de Hong Kong, de Paris, les Bourses allemandes, les Bourses canadiennes, etc. Au total, cet aperçu permet de voir qu'en dépit de leur diversité apparente, les marchés d'actions sont des marchés hybrides, qui présentent nombre d'aspects communs.

Sommaire
  • Caractéristiques et diversité des marchés
  • Le concept de liquidité
  • Les composantes du différentiel de prix
  • Le NASDAQ, un marché longtemps dirigé par les prix
  • La Bourse de New York, un marché hybride
  • Les métamorphoses de la Bourse de Londres
  • La fixation du cours par des enchères
  • La négociation continue dans les systèmes dirigés par les ordres

L'auteur Albert Minguet

Albert Minguet, professeur ordinaire émérite, à l'Université de Liège, département d'économie, est l'auteur de nombreux ouvrages et articles sur les marchés financiers dont : Le nouveau statut européen de l'intermédiaire financier, Paris, Economica (1996) ; "Immunisation de portefeuille et duration", Encyclopédie des marchés financiers (édité par Yves Simon), Paris, Economica (1997) ; "Selecting hedge ratio maximizing utility or adjusting portfolio's beta" (en coll.), Applied Financial Economies, 1999,9, p. 423-432 ; La microstructure des marchés d'actions. Une approche empirique, Paris, Economica (2003).

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Caractéristiques techniques du livre "La microstructure des marchés d'actions"

  PAPIER
Éditeur(s) Economica
Auteur(s) Albert Minguet
Parution 18/02/2003
Nb. de pages 336
Format 15,5 x 24
Couverture Broché
Poids 585g
Intérieur Noir et Blanc
EAN13 9782717846010
ISBN13 978-2-7178-4601-0
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