Options, futures et autres actifs dérivés
L'ouvrage et les corrigés
John C. Hull
1180 pages,
parution le 08/12/2017
(10eme édition)
Résumé
Best-seller international, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique.
Parmi ses points forts :
- L'ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés : contrats à terme, options, futures, swaps, etc.
- De nombreux développements sur Bâle III, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options.
- Un usage raisonné des mathématiques : explications claires, sélection de l'essentiel.
- Une cinquantaine d'encadrés analysant des pratiques ou des cas d'entreprise.
- Plus de 700 mises en situation sous forme de problèmes et exercices pour s'entraîner ou de questions d'approfondissement (" Corrigés " publiés chez le même éditeur).
Actualisée et enrichie, cette 10e édition se distingue notamment par :
- un nouveau chapitre (chapitre 9) sur les ajustements de valeur tels que le CVA, le DVA, le FVA, le MVA et le KVA ;
- la mise à jour du chapitre 7 afin de prendre en compte les changements de pratique par rapport aux swaps ;
- de nouveaux éléments sur les CCP et la régulation des marchés de gré à gré ;
- un développement sur les modèles d'équilibre de la structure par termes ;
- l'évocation des taux d'intérêt négatifs dans l'ensemble de l'ouvrage.
- Le logiciel Derivagem offert !
- Grâce à votre code personnel, fourni à la fin de ce manuel, vous pourrez télécharger la dernière version (4.00) du logiciel DerivaGem, créé par l'auteur. Cette version comprend de nombreux nouveaux modèles d'évaluation : Heston, SABR, Bachelier normal, etc.
Web ressources
Des ressources en accès libre pour les étudiants :
- une bibliographie complète pour aller plus loin ressources
- un glossaire de près de 400 entrées pour comprendre les notions essentielles
- 30 notes techniques de mathématiques et de finance pour réviser
- des flashcards : des cartes-mémo interactives pour s'entraîner
Des ressources numériques supplémentaires sont également proposées aux enseignants. Visitez notre site www.pearson.fr pour plus d'informations.
- Public : étudiants en universités ou en écoles de management ; professionnels de la finance
- Cours : finance de marché, actifs dérivés, futures, options
- Niveau : Master, Doctorat
L'auteur John C. Hull
John Hull est professeur de finance à la Joseph L. Rotman School of Management, université de Toronto, Canada.
Autres livres de John C. Hull
Caractéristiques techniques du livre "Options, futures et autres actifs dérivés"
| PAPIER | ||
| Éditeur(s) | Pearson | |
| Auteur(s) | John C. Hull | |
| Parution | 08/12/2017 | |
| Édition | 10eme édition | |
| Nb. de pages | 1180 | |
| Format | 17 x 24 | |
| Couverture | Broché | |
| Poids | 1980g | |
| Intérieur | Noir et Blanc | |
| EAN13 | 9782326001589 | |
| ISBN13 | 978-2-326-00158-9 | |
Avantages Eyrolles.com
Livraison à partir de 0,01 € en France métropolitaine (1)
Paiement en ligne SÉCURISÉ
Livraison dans le monde
Retour sous 15 jours
+ de 700 000 livres disponibles
