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La prime de risque des actions

Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

La prime de risque des actions

La prime de risque des actions

Théories & applications

255 pages, parution le 01/01/2001

Résumé

Cet ouverte présente un bilan exhaustif des recherches sur le thème de la prime de risque des actions. La première partie développe le paradigme de l'équilibre du consommateur-investisseur. En analysant le phénomène de bulles et l'hypothèse d'anticipations rationnelles, elle explore deux sources possibles de son échec.

La deuxième partie porte sur les approches alternatives au paradigme de l'équilibre du consommateur-investisseur. Elle montre que si le modèle d'arbitrage permet de fixer le nombre de facteurs de risque, le marché des obligations permet d'identifier quelques-uns de ces facteurs. La sensibilité des investisseurs à la volatilité de leur portefeuille révèle qu'il s'agit d'un facteur significatif dont l'analyse doit tenir compte.

La dernière partie présente les applications empiriques de l'auteur en se situant dans une perspective internationale.

Cet ouvrage s'adresse aux étudiants de deuxième et troisième cycles d'université ainsi qu'aux élèves de grandes écoles. il s'adresse également aux praticiens de la finance qui désirent comprendre certaines évolutions des marchés d'actions, ainsi que les comportements des investisseurs présents sur ce marché.

Titulaire d'un Magistère de Modélisation Appliquée à l'Economie et à la Gestion et d'un Doctorat en Sciences Economiques, Auguste Mpacko Priso est Economiste à l'Observatoire de l'Epargne Européenne. il a enseigné aux universités de Cergy-Pontoise, Paris-X-Nanterre, Paris-XII-Val-de-Marne et à l'ESC d'Amiens-Picardie. Il assure actuellement des enseignements de Finance à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en Yvelines. Il a publié de nombreux articles.

Table des matières

  • Remerciement
  • Préface
  • Introduction générale
  • Paradigme de l'équilibre du consommateur -investisseur : une analyse critique
  • Existence d'une prime de risque des actions
  • Du modèle standard a la spécification a priori de la prime de risque
  • Deux sources possibles de l'échec des modèles d'équilibre
  • Approches alternatives à l'équilibre du consommateur-investisseur
  • Portefeuille d'arbitrage
  • Marché obligataire comme source d'information sur les facteurs de la prime de risque des actions
  • Volatilité de la prime de risque des risque des actions comme facteur de risque
  • Conclusion de la deuxième partie
  • Applications

L'auteur Auguste Mpacko Priso

Titulaire d'un Magistère de Modélisation Appliquée à l'Economie et à la Gestion et d'un Doctorat en Sciences Economiques, Auguste Mpacko Priso est Economiste à l'Observatoire de l'Epargne Européenne. il a enseigné aux universités de Cergy-Pontoise, Paris-X-Nanterre, Paris-XII-Val-de-Marne et à l'ESC d'Amiens-Picardie. Il assure actuellement des enseignements de Finance à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en Yvelines.

Caractéristiques techniques du livre "La prime de risque des actions"

  PAPIER
Éditeur(s) Dianoia
Auteur(s) Auguste Mpacko Priso
Parution 01/01/2001
Nb. de pages 255
Format 18,5 x 24
Couverture Broché
Poids 496g
Intérieur Noir et Blanc
EAN13 9782913126046
ISBN13 978-2-913126-04-6

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