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The Fundamentals of Risk Measurement
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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The Fundamentals of Risk Measurement

The Fundamentals of Risk Measurement

Chris Marrison

416 pages, parution le 02/08/2002

Résumé

Banks take financial risks, with their overall profits based on maximizing the returns from those risks. Losses—or in the case of Britain's Barings Bank, utter devastation— can occur when assumed risks are unregulated internally and become too large, either in relation to potential returns or in the bank's ability to cover the risks. Between the two lies the effective measurement and management of financial risk.

The Fundamentals of Risk Measurement introduces the state-of-the-art tools and practices necessary for planning, executing, and maintaining risk management in today's volatile financial environment.

This comprehensive book provides description and analysis of topics including :
  • Economic capital
  • Risk adjusted return on capital (RAROC)
  • Shareholder Value Added (SVA)
  • Value at Risk (VaR)
  • Asset/liability management (ALM)
  • Credit risk for a single facility
  • Credit risk for portfolios
  • Operating risk
  • Inter-risk diversification
  • The Basel Committee Capital Accords

Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Mc Graw Hill
Auteur(s) Chris Marrison
Parution 02/08/2002
Nb. de pages 416
Format 19 x 24
Couverture Relié
Poids 935g
Intérieur Noir et Blanc
EAN13 9780071386272
ISBN13 978-0-07-138627-2

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