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Risque de crédit

Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Risque de crédit

Risque de crédit

Une approche avancée

- Collection Economie et statistiques avancées

384 pages, parution le 10/10/2007

Résumé

La gestion des risques bancaires en général et du risque de crédit en particulier connaît de profondes mutations avec le développement de produits structurés de plus en plus complexes et l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation bancaire.

A partir des techniques statistiques et économétriques des plus avancées, cet ouvrage expose de façon synthétique et avec un souci de cohérence les concepts clefs du risque de crédit, incluant la réglementation Bâle II, les produits structurés de crédit, les modèles de valorisation, les mesures de dépendance de risques, et les modèles de taux de recouvrement.

Il s'adresse à un public varié : étudiants de master et doctorat en économie, économétrie, et finance, chercheurs et professionnels de la finance en charge de la gestion des risques et/ou des produits structurés. Il s'adresse en particulier aux élèves de grandes écoles d'ingénieurs et aux étudiants issus des filières quantitatives en économie, gestion et finance.

L'auteur Christian Gourieroux

Christian Gourieroux est directeur du Laboratoire Finance-Assurance du CREST et professeur à l'Université de Toronto. Il est conseiller scientifique à la banque BnpParibas, spécialiste des ratings de crédit, et coresponsable de la chaire AXA : "Assurance et risques majeurs". Il a publié de nombreux articles en Économétrie et Finance, et une quinzaine d'ouvrages, dont plusieurs chez Economica. Il est notamment le coauteur avec J. Jasiak de deux livres récents : Financial Econometrics et The Econometrics of Individual Risks, parus chez Princeton University Press. Le livre actuel sur le risque de crédit est la suite naturelle de ce dernier ouvrage spécialisé sur les méthodes de rating.

Autres livres de Christian Gourieroux

L'auteur André Tiomo

André Tiomo est responsable de la validation des modèles de marché au sein de la banque DEXIA S.A, après avoir été conseiller scientifique à la Banque de France. Ingénieur Statisticien Économiste, Docteur en sciences économiques, il est également professeur de finance associé à l'Université de Paris XII, où il enseigne l'économétrie de la finance et la gestion des risques en Master.

Caractéristiques techniques du livre "Risque de crédit"

  PAPIER
Éditeur(s) Economica
Auteur(s) Christian Gourieroux, André Tiomo
Collection Economie et statistiques avancées
Parution 10/10/2007
Nb. de pages 384
Format 16 x 24
Couverture Broché
Poids 690g
Intérieur Noir et Blanc
EAN13 9782717854558
ISBN13 978-2-7178-5455-8

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