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Modèles Garch

Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Modèles Garch

Modèles Garch

Structure, inférence statistique et applications financières

- Collection Economie et statistiques avancées

598 pages, parution le 24/09/2009

Résumé

L'analyse des séries temporelles financières a connu des développements remarquables dans les deux dernières décennies. Les modèles de type GARCH en constituent l'élément central. Ce livre présente les résultats les plus avancés concernant la théorie et la mise en oeuvre de ces modèles. La structure probabiliste des modèles GARCH classiques (conditions de stationnarité, propriétés des solutions) est étudiée en détail, de même que l'inférence statistique (identification, estimation, tests).

Plusieurs extensions (modèles asymétriques, multivariés) sont traitées, ainsi que des applications financières. Cet ouvrage comporte de nombreuses illustrations et des applications sur séries réelles. Il peut servir de support de cours de niveau Master 2 et propose une large collection d'exercices et problèmes résolus. Plusieurs chapitres du livre ont été enseignés par les auteurs à l'ENSAE (École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique) et dans des universités françaises et étrangères.

Sommaire

  • Modèles garch univariés
  • Inférence statistique
  • Extensions et applications
  • Annexes
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Caractéristiques techniques du livre "Modèles Garch"

  PAPIER
Éditeur(s) Economica
Auteur(s) Christian Francq, Jean-Michel Zakoian
Collection Economie et statistiques avancées
Parution 24/09/2009
Nb. de pages 598
Format 15,5 x 24
Couverture Broché
Poids 963g
Intérieur Noir et Blanc
EAN13 9782717857290
ISBN13 978-2-7178-5729-0

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