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Économétrie

Librairie Eyrolles - Paris 5e
Disponible en magasin
Actualisé le 16/09/2019

Économétrie

Économétrie

Cours et exercices corrigés

- Collection Eco sup

392 pages, parution le 10/01/2018 (10eme édition)

Résumé

Cette 10e édition, gage que ce livre répond à un vrai besoin des étudiants, marque la volonté d'une mise à jour constante tant sur le plan des concepts de l'économétrie moderne que des applications tout en lui conservant son aspect pédagogique. Nous abordons :

  • les domaines classiques de l'économétrie (modèle linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc.) ;
  • les différents tests statistiques issus de l'économétrie ;
  • une introduction à l'analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ;
  • la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ;
  • la cointégration et le modèle à correction d'erreur ;
  • l'économétrie des variables qualitatives ;
  • l'économétrie des données de panel.

L'alternance constante de cours et d'exercices corrigés sous Excel, Eviews, Gretl ou Stata permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques.

En complément du manuel, les données des exercices sont diponibles en ligne pour s'entraîner à utiliser les logiciels d'économétrie.

L'auteur Régis Bourbonnais

Docteur en mathématiques et économétrie, Régis Bourbonnais est Maître de conférences et chercheur à l'Université Paris-Dauphine où il enseigne l'économétrie et l'analyse des séries temporelles.

Autres livres de Régis Bourbonnais

Sommaire

  • Qu'est-ce que l'économétrie ?
  • Le modèle de régression simple
  • Le modèle de régression multiple
  • Multicolinéarité et sélection du modèle optimal
  • Problèmes particuliers : la violation des hypothèses
  • Les modèles non linéaires
  • Les modèles à décalages temporels
  • Introduction aux modèles à équations simultanées
  • Éléments d'analyse des séries temporelles
  • La modélisation VAR
  • La cointégration et le modèle à correction d'erreur
  • Introduction à l'économétrie des variables qualitatives
  • Introduction à l'économétrie des données de panel
  • Tables statistiques
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Caractéristiques techniques du livre "Économétrie"

  PAPIER
Éditeur(s) Dunod
Auteur(s) Régis Bourbonnais
Collection Eco sup
Parution 10/01/2018
Édition  10eme édition
Nb. de pages 392
Format 17 x 24
Couverture Broché
Poids 680g
Intérieur Noir et Blanc
EAN13 9782100773459
ISBN13 978-2-10-077345-9
Sélection des livres de l’été 2019

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