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Econométrie

Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Econométrie

Econométrie

Modélisation et inférence

506 pages, parution le 04/10/2004

Résumé

La première partie de cet ouvrage présente un panorama statistique des méthodes générales, qu'il s'agisse des modèles économétriques statiques ou dynamiques, de la statistique paramétrique usuelle ou des tests. Le point de vue choisi, dominant maintenant en économétrie, est celui de la Méthode des Moments Généralisée. Ce panorama est complété par les méthodes non paramétriques et les méthodes de simulation.

Les deux parties suivantes considèrent des classes de modèles. La deuxième étudie des modèles statistiques adaptés aux observations des modèles microéconomiques ; elle est consacrée à l'étude de l'espérance conditionnelle et à l'estimation par moindres carrés ordinaires et généralisés. Viennent ensuite la régression non paramétrique et enfin le cas de données partiellement observées, d'un point de vue paramétrique ou non paramétrique.

La troisième partie traite des modèles dynamiques, adaptés aux applications macroéconomiques ou financières, qu'il s'agisse des modèles linéaires stationnaires, univariés ou multivariés, des problèmes de non stationnarité et de cointégration, des modèles de la variance conditionnelle ou des modèles non linéaires dynamiques.

Enfin, la quatrième partie relève le difficile défi de synthétiser un ensemble de problèmes spécifiques à la démarche statistique en économétrie structurelle, ceux de l'identification et de la suridentification, de la simultanéité et de l'inobservabilité.

Cet ouvrage offre ainsi un panorama étendu de la méthodologie économétrique. Il répond au besoin rencontré par les étudiants avancés, les chercheurs et enseignants-chercheurs et par les professionnels de l'économie, celui d'avoir une vue unifiée et générale en langue française de l'économétrie moderne.

L'auteur Jean-Pierre Florens

Jean-Pierre FLORENS, mathématicien, statisticien et économètre, est professeur à l'université des sciences sociales de Toulouse, membre de l'IDEl (Institut d'Économie Industrielle] et du GREMAQ (Groupe de Recherche en Économie Mathématique et Quantitative), et titulaire de la chaire " Statistique et Économétrie " à l'Institut Universitaire de France.

L'auteur Anne Péguin-Feissolle

Anne PÉGUIN-FEISSOLLE, économiste et économètre, est chargée de recherche au CNRS et membre du GREQAM.

Autres livres de Anne Péguin-Feissolle

Sommaire

  • Méthodes statistiques
  • Modèles de régression
  • Modèles dynamiques
  • Modélisation structurelle
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Caractéristiques techniques du livre "Econométrie"

  PAPIER
Éditeur(s) Armand Colin
Auteur(s) Jean-Pierre Florens, Vêlayoudom Marimoutou, Anne Péguin-Feissolle
Parution 04/10/2004
Nb. de pages 506
Format 16 x 24
Couverture Broché
Poids 809g
Intérieur Noir et Blanc
EAN13 9782200267193
ISBN13 978-2-200-26719-3

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