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R. Baillie, Michel Guillaud, Patrick. Mc Mahon, Michèle Ceresoli - Collection Economie contemporaine

222 pages, parution le 03/05/2000

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Résumé

Ce livre tente d'utiliser les développements récents de la macroéconomie, de la théorie financière et de l'économétrie pour traiter les questions concernant le marché des changes. Il développe une approche spécifique en associant une présentation de la théorie relativement détaillée, avec une vérification empirique rigoureuse. Cet ouvrage aborde successivement des modèles de détermination des taux d'intérêt, des formes d'efficience des marchés, des propriétés statistiques des taux de change, de la parité des pouvoirs d'achat, de la parité des taux d'intérêt, des propriétés statistiques des taux de change nominaux, des tests d'absence de biais et d'efficience du taux à terme en tant que prédicteur du taux comptant futur.

Sommaire

I. Les concepts de taux de change, développement historique et institutions

II. La théorie des marchés efficients

III. Modèles théoriques comportementaux du taux de change

IV. Analyse statistique des taux de change et tests d'efficience

V. La parité des taux d'intérêt, les coûts de transaction et la théorie moderne

VI. Le cours à terme prédicteur du cours au comptant futur

VII. Le rôle des nouvelles et la structure de la prime de terme

VIII. Estimation et test de modèles de taux de change.

Public

Cet ouvrage s'adresse aux professionnels des marchés de la finance ainsi qu'à tous les étudiants et enseignants du domaine de la Gestion et Finance.

Auteurs
Richard Baillie est professeur à l'Université d'Etat du Michigan et Consultant à la Banque Fédérale de Cleveland.
Patrick Mc Mahon était professeur à l'Université de Tulane (Etats-Unis) et professeur invité à l'Université de Bordeaux.
Traduction sous la direction de H. Bourguinat

Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Eska
Auteur(s)	R. Baillie, Michel Guillaud, Patrick. Mc Mahon, Michèle Ceresoli
Collection	Economie contemporaine
Parution	03/05/2000
Nb. de pages	222
Format	16.1 x 24
Couverture	Broché
Poids	320g
EAN13	9782869110731
ISBN13	978-2-86911-073-1