Résumé
Featuring a bottom-up approach, Value-at-Risk builds a systematic knowledge base for high-level VaR users. The author applies linear algebra, probability theory, and time series analyses to design scalable production VaR measures. Practical, detailed examples are drawn from markets around the world, such as: Euro deposits. Pacific Basin equities, physical coffees, and North American natural gas. Sophisticated techniques are presented in book form for the first time, including: variance reduction for Monte Carlo VaR measures, quadratic methods for nonlinear portfolios, and various remapping techniques. Exercises reinforce concepts and walk readers step-by-step through sophisticated computations. For practitioners, researchers, and students, Value-at-Risk is the authoritative guide to implementing real-world VaR measures.
Sommaire
- Overview
- Essential mathematics
- Value-at-risk
Caractéristiques techniques
| PAPIER | |
| Éditeur(s) | Academic Press |
| Auteur(s) | Glyn A. Holton |
| Parution | 14/05/2004 |
| Nb. de pages | 406 |
| Format | 15,5 x 23,5 |
| Couverture | Relié |
| Poids | 694g |
| Intérieur | Noir et Blanc |
| EAN13 | 9780123540102 |
| ISBN13 | 978-0-12-354010-2 |
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