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Contribution à l'estimation robuste de modèles dynamiques

Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Contribution à l'estimation robuste de modèles dynamiques

Contribution à l'estimation robuste de modèles dynamiques

Collection Omn.pres.franc.

Parution le 15/04/2013

Résumé

L'identification des systèmes dynamiques complexes reste une préoccupation lorsque les erreurs de prédictions contiennent des outliers d'innovation. Ils ont pour effet de détériorer le modèle estimé si le critère d'estimation est mal choisi et mal adapté. Cela a pour conséquence de contaminer la distribution de ces erreurs, laquelle présente des queues épaisses et s'écarte de la distribution normale. Pour résoudre ce problème, il existe une classe d'estimateurs, dits robustes, moins sensibles aux outliers, qui traitent d'une manière plus douce la transition entre résidus de niveaux très différents. Les M-estimateurs de Huber font partie de cette classe. Ils sont associés à un mélange des normes L2 et L1. A partir de ce cadre formel, nous proposons dans cet ouvrage, un ensemble d'outils d'estimation et de validation de modèles paramétriques linéaires et pseudo-linéaires boîte-noire, avec extension de l'intervalle de bruit dans les petites valeurs de la constante d'accord de la norme de Huber.

Caractéristiques techniques du livre "Contribution à l'estimation robuste de modèles dynamiques"

  PAPIER
Éditeur(s) Presses Academiques Francophones
Collection Omn.pres.franc.
Parution 15/04/2013
Couverture Broché
Poids 404g
EAN13 9783838179827

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