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L ajustement nonlinéaire du taux de change vers sa valeur d équilibre

Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

L ajustement nonlinéaire du taux de change vers sa valeur d équilibre

L ajustement nonlinéaire du taux de change vers sa valeur d équilibre

Collection Omn.pres.franc.

Parution le 26/09/2014

Résumé

L'objet de cet ouvrage est de dépasser l'échec empirique qu'ont connu les théories de taux de change. Cet échec pourrait s'expliquer par la nature asymétrique des ajustements des taux de change. Pour caractériser cet ajustement, nous utilisons l'approche de cointégration non-linéaire. Le premier chapitre présente les insuffisances des modèles linéaires et les raisons pour lesquelles nous faisons recours aux modèles non linéaires. Le deuxième chapitre cherche à caractériser l'ajustement du taux de change par une spécification autorégressive à seuil de type ESTAR. Nous appliquons aux taux de change des pays de G7. Le troisième chapitre vise à spécifier l'ajustement dans le cadre du mécanisme de change européen. Une application est faite sur le Franc français et la Lire italienne d'un modèle de détermination du taux de change : une extension du modèle standard de zone cible de Krugman avec rigidité des prix. Nous considérons l'approche de cointégration à seuil. Le quatrième chapitre examine l'ajustement du dollar-livre d'un modèle monétaire de détermination du taux de change. Nous utilisons l'approche de cointégration nonlinéaire basée sur la condition de mélange.

Caractéristiques techniques du livre "L ajustement nonlinéaire du taux de change vers sa valeur d équilibre"

  PAPIER
Éditeur(s) Presses Academiques Francophones
Collection Omn.pres.franc.
Parution 26/09/2014
Couverture Broché
Poids 342g
EAN13 9783838146966

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